Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu tính hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua tỷ suất sinh lợi bất thường từ các đợt IPO

Nghiên cứu tính hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua tỷ suất sinh lợi bất thường từ các đợt IPO

Tác giả: Cao Hồng Minh

Lĩnh vực: Tài chính Doanh nghiệp

Nội dung tài liệu:

Luận văn này tập trung nghiên cứu tính hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc biệt là xem xét tỷ suất sinh lợi bất thường phát sinh từ các đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Nghiên cứu xem xét các sự kiện IPO trong giai đoạn từ năm 2000 đến nay, phân tích tác động của chúng đến giá cổ phiếu và lợi nhuận của nhà đầu tư. Luận văn áp dụng các phương pháp nghiên cứu định lượng như nghiên cứu sự kiện và nghiên cứu định lượng để đánh giá hiệu quả thị trường, đồng thời kiểm định các giả thuyết về thị trường hiệu quả. Nghiên cứu cũng xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi bất thường trong cả ngắn hạn và dài hạn, bao gồm cả các yếu tố nội tại của công ty và các yếu tố thị trường.

Mục lục chi tiết:

• Lời cảm ơn
• Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
• Tóm tắt
• Mục lục
• Danh mục các từ viết tắt
• Danh mục bảng biểu
• 1. Giới thiệu
• 2. Tổng quan các nghiên cứu trước đây
• 2.1. Thuyết định giá thấp và lợi nhuận bất thường ngắn hạn
• 2.2. Thuyết điều chỉnh về giá trị cân bằng trong dài hạn
• 2.3. Lý thuyết thị trường hiệu quả
• 3. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu
• 3.1. Phương pháp nghiên cứu
• 3.1.1. Nghiên cứu sự kiện
• 3.1.2. Nghiên cứu định lượng
• 3.2. Dữ liệu
• 3.2.1. Các biến đưa vào mô hình:
• 3.2.2. Kiểm tra dữ liệu.
• 4. Nội dung và kết quả nghiên cứu
• 4.1. Tính hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam:
• 4.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi bất thường ngắn hạn.
• 4.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi bất thường dài hạn.
• 5. Kết luận
• Tài liệu tham khảo.