Xem trước tài liệu

Đang tải tài liệu...

Thông tin chi tiết tài liệu

Định dạng: PDF
Số trang: 69 trang
Dung lượng: 510 KB

Giới thiệu nội dung

Định Giá Quyền Chọn Trong Toán Học Tài Chính

Tác giả: Đặng Thị Kiêm Hồng

Lĩnh vực: Toán học Tài chính

Nội dung tài liệu:

Luận văn tập trung nghiên cứu về lý thuyết định giá quyền chọn, đặc biệt là trong các mô hình tài chính đơn giản với thời gian liên tục. Nội dung được chia thành hai chương chính. Chương 1 cung cấp kiến thức nền tảng về giải tích ngẫu nhiên, bao gồm các khái niệm về không gian xác suất, quá trình ngẫu nhiên, tích phân ngẫu nhiên Itô, và các tính chất quan trọng của chúng như mac-tin-gan và quá trình Wiener. Chương 2 đi sâu vào mô hình tài chính cơ bản, giới thiệu các khái niệm về phương án đầu tư, phương án đầu tư tự điều chỉnh, chênh lệch thị giá, và sản phẩm phái sinh. Đặc biệt, luận văn trình bày chi tiết về công thức Black-Scholes để định giá quyền chọn kiểu Châu Âu và phương án bảo hộ (hedging). Cuối cùng, luận văn thảo luận về tính đầy đủ của thị trường và đưa ra định lý cơ bản trong toán tài chính.

Mục lục chi tiết:

  • Lời nói đầu
  • Chương 1: Một số kiến thức về giải tích ngẫu nhiên
  • Chương 2: Mô hình tài chính cơ bản
  • Kết luận
  • Tài liệu tham khảo