Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Vận dụng mô hình chỉ số đơn trong đo lường rủi ro cổ phiếu ngành xây dựng

Vận dụng mô hình chỉ số đơn trong đo lường rủi ro cổ phiếu ngành xây dựng

Tác giả: NGUYỄN MINH PHƯƠNG

Lĩnh vực: Tài chính – Ngân hàng

Nội dung tài liệu:

Nghiên cứu này tập trung vào việc đo lường rủi ro của cổ phiếu trong ngành xây dựng tại thị trường Việt Nam bằng cách vận dụng mô hình chỉ số đơn (SIM). Đề tài xem xét tính cấp thiết của việc nghiên cứu trong bối cảnh biến động của nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam. Mục đích chính là hệ thống hóa lý luận về mô hình chỉ số đơn và các phương pháp ước lượng, từ đó áp dụng để đo lường rủi ro cho cổ phiếu ngành xây dựng. Đối tượng nghiên cứu bao gồm các vấn đề liên quan đến đo lường rủi ro trong đầu tư chứng khoán và mô hình chỉ số đơn. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào dữ liệu của các chứng khoán thuộc ngành xây dựng niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2011. Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu như thống kê, phân tích tổng hợp, và các phương pháp ước lượng như OLS và GMM. Về ý nghĩa, nghiên cứu này góp phần hệ thống hóa lý thuyết về mô hình SIM, rủi ro trong đầu tư chứng khoán, đưa ra kết quả ước lượng và đo lường rủi ro cho cổ phiếu ngành xây dựng, đồng thời cung cấp các khuyến cáo cho nhà đầu tư.

Mục lục chi tiết:

• Chương 1: Tổng quan về đo lường rủi ro trong đầu tư cổ phiếu ngành xây dựng bằng mô hình chỉ số đơn
• Chương 2: Thực trạng biến động giá cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
• Chương 3: Kết quả đo lường rủi ro cổ phiếu ngành xây dựng và các khuyến cáo đối với nhà đầu tư