Xem trước tài liệu

Đang tải tài liệu...

Thông tin chi tiết tài liệu

Định dạng: PDF
Số trang: 112 trang
Dung lượng: 2 MB

Giới thiệu nội dung

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Tác giả: NGUYỄN THỊ NGÂN HÀ

Lĩnh vực: Kinh tế Tài chính – Ngân hàng

Nội dung tài liệu:
Nghiên cứu này tập trung vào việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi cho vay của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Biến phụ thuộc được sử dụng là tổng cho vay (VI), đại diện cho hành vi cho vay của ngân hàng. Các biến độc lập bao gồm tổng huy động (Vd), lãi suất cho vay (Ir), tỷ lệ dự trữ bắt buộc (Rr) và tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Phương pháp nghiên cứu được áp dụng là đồng liên kết Johansen và mô hình véc tơ hiệu chỉnh sai số (VECM) với dữ liệu quý từ năm 2003 đến 2012. Kết quả nghiên cứu cho thấy tổng huy động có ảnh hưởng lớn nhất, thuận chiều với hành vi cho vay, phù hợp với lý thuyết. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc có mối quan hệ nghịch chiều, đúng như dự đoán của lý thuyết. Tuy nhiên, GDP lại có mối quan hệ nghịch chiều, trái với dự đoán, và lãi suất cho vay không có mối quan hệ thống kê với hành vi cho vay của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Mục lục chi tiết:

  • Tóm tắt
  • 1. Giới thiệu
  • 2. Tổng quan các nghiên cứu trước đây
    • 2.1 Cơ sở lý thuyết
      • 2.1.1 Lý thuyết định giá nợ
      • 2.1.2 Lý thuyết kênh tín dụng ngân hàng
      • 2.1.3 Lý thuyết kênh vốn ngân hàng
    • 2.2 Bằng chứng thực nghiệm
      • 2.2.1 Những nghiên cứu trên thế giới
      • 2.2.2 Những nghiên cứu ở Việt Nam
  • 3. Phương pháp nghiên cứu
    • 3.1 Lựa chọn mô hình nghiên cứu
      • 3.1.1 Cơ sở lựa chọn mô hình nghiên cứu
      • 3.1.2 Mô hình nghiên cứu đề xuất
        • 3.1.2.1 Sơ đồ mô hình nghiên cứu đề xuất
        • 3.1.2.2 Mô hình toán nghiên cứu đề xuất
    • 3.2 Ước lượng mô hình nghiên cứu
      • 3.2.1 Cơ sở ước lượng mô hình nghiên cứu
      • 3.2.2 Ước lượng mô hình nghiên cứu
        • 3.2.2.1 Kiểm tra tính dừng và bậc tích hợp
        • 3.2.2.2 Kiểm tra đồng tích hợp
        • 3.2.2.3 Phương pháp ước lượng mô hình véc tơ hiệu chỉnh sai số
      • 3.2.3 Kiểm định tính phù hợp của mô hình
    • 3.3 Mô tả và đo lường các biến
      • 3.3.1 Vl (Volume of loans): tổng cho vay
      • 3.3.2 Vd (Volume of deposit): tổng huy động
      • 3.3.3 Ir (Interest rate: Lending rate): Lãi suất cho vay
      • 3.3.4 Rr (Cash reserve requirement ratio): Tỷ lệ dự trữ bắt buộc
      • 3.3.5 GDP (Gross domestic product): Tổng thu nhập quốc dân
    • 3.4 Mẫu nghiên cứu và dữ liệu nghiên cứu
  • 4. Nội dung và kết quả nghiên cứu
    • 4.1 Nội dung nghiên cứu
      • 4.1.1 Thống kê mô tả
      • 4.1.2 Kết quả kiểm tra tính dừng và bậc tích hợp
      • 4.1.3 Kết quả kiểm tra đồng tích hợp
      • 4.1.4 Mô hình hiệu chỉnh sai số VECM
    • 4.2 Phân tích kết quả và các hàm ý
      • 4.2.1 Mối quan hệ trong dài hạn
      • 4.2.2 Mối quan hệ trong ngắn hạn
  • 5. Kết luận
  • Tài liệu tham khảo
  • Phụ lục