Xây dựng mô hình cảnh báo nguy cơ vỡ nợ đối với các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Xây Dựng Mô Hình Cảnh Báo Nguy Cơ Vỡ Nợ Đối Với Các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam

Nội dung tài liệu:

Luận án tập trung vào việc xây dựng mô hình cảnh báo nguy cơ vỡ nợ cho các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) tại Việt Nam. Với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, hoạt động ngân hàng luôn tiềm ẩn rủi ro, trong đó rủi ro vỡ nợ có thể gây ra những tổn thất nghiêm trọng. Nghiên cứu này nhằm mục đích phát hiện sớm các ngân hàng có nguy cơ vỡ nợ cao, từ đó góp phần ngăn chặn khủng hoảng hệ thống, bảo vệ sự ổn định của thị trường tài chính và nền kinh tế vĩ mô.

Luận án đã tổng quan các nghiên cứu trước về vỡ nợ ngân hàng trên thế giới và tại Việt Nam, phân tích các phương pháp và mô hình cảnh báo vỡ nợ. Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn, nghiên cứu đã lựa chọn và xây dựng mô hình cảnh báo nguy cơ vỡ nợ sử dụng phương pháp hồi quy Logit với dữ liệu mảng, cùng với việc áp dụng các mô hình mạng nơron và cây quyết định để tăng cường hiệu quả phân loại. Nghiên cứu cũng đề xuất các tiêu chí xác định nguy cơ vỡ nợ và hệ thống các nhân tố ảnh hưởng, đồng thời đưa ra các kiến nghị chính sách nhằm hạn chế rủi ro vỡ nợ cho các NHTMCP Việt Nam.

Mục lục chi tiết:

• Chương 1: Tổng quan các nghiên cứu về vỡ nợ ngân hàng
• Chương 2: Cơ sở lý luận về vỡ nợ ngân hàng thương mại
• Chương 3: Thực trạng hoạt động, nguy cơ vỡ nợ của các NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009-2015
• Chương 4: Xây dựng mô hình cảnh báo nguy cơ vỡ nợ các NHTMCP Việt Nam
• Chương 5: Kết luận và kiến nghị chính sách