Luận văn: Xây Dựng Mô Hình Cảnh Báo Nguy Cơ Vỡ Nợ Đối Với Các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam

XÂY DỰNG MÔ HÌNH CẢNH BÁO NGUY CƠ VỠ NỢ ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM

Tác giả: ĐẶNG HUY NGÂN

Lĩnh vực: Kinh tế học (Toán kinh tế)

Nội dung tài liệu:

Luận án tiến sĩ này tập trung nghiên cứu việc xây dựng mô hình cảnh báo nguy cơ vỡ nợ đối với các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) tại Việt Nam. Nghiên cứu nhấn mạnh vai trò thiết yếu của hệ thống ngân hàng đối với nền kinh tế và tầm quan trọng của việc phát hiện sớm nguy cơ đổ vỡ để giảm thiểu tổn thất. Luận án xem xét các lý thuyết và mô hình cảnh báo vỡ nợ đã được áp dụng trên thế giới, bao gồm phân tích đơn biến, phân tích phân biệt đa biến (MDA), mô hình Logit (LA), Probit (PA), mạng nơron (ANN) và cây quyết định (DT).

Nghiên cứu xây dựng và lựa chọn hệ thống các chỉ tiêu đánh giá nguy cơ vỡ nợ, đồng thời xây dựng mô hình thực nghiệm để cảnh báo nguy cơ vỡ nợ cho các NHTMCP Việt Nam. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế nguy cơ vỡ nợ. Luận án cũng xem xét thực trạng hoạt động và nguy cơ vỡ nợ của các NHTMCP Việt Nam trong giai đoạn 2009-2015.

Mục lục chi tiết:

• Lời cam đoan
• Mục lục
• Danh mục từ viết tắt
• Bảng tên viết tắt của một số ngân hàng
• Danh mục bảng biểu, biểu đồ, hình
• Mở đầu
• Chương 1: Tổng quan các nghiên cứu về vỡ nợ ngân hàng
• Chương 2: Cơ sở lý luận về vỡ nợ ngân hàng thương mại
• Chương 3: Thực trạng hoạt động, nguy cơ vỡ nợ của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2009-2015
• Chương 4: Xây dựng mô hình cảnh báo nguy cơ vỡ nợ các NHTMCP Việt Nam
• Chương 5: Kết luận và kiến nghị chính sách
• Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo
• Danh mục các công trình công bố của tác giả
• Danh mục tài liệu tham khảo
• Phụ lục