Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Vận dụng mô hình Fama – French năm nhân tố để ước lượng tỷ suất lợi tức kỳ vọng của các cổ phiếu niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

Vận dụng mô hình Fama – French năm nhân tố để ước lượng tỷ suất lợi tức kỳ vọng của các cổ phiếu niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

Tác giả: Huỳnh Ngọc Minh Trâm

Lĩnh vực: Tài chính Ngân hàng

Nội dung tài liệu:
Đề tài nghiên cứu này tập trung vào việc kiểm định và vận dụng mô hình Fama – French năm nhân tố nhằm mục đích ước lượng tỷ suất lợi tức kỳ vọng của các cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Nghiên cứu được thực hiện dựa trên dữ liệu lịch sử giá chứng khoán và các nguồn dữ liệu liên quan, áp dụng phương pháp bình phương bé nhất thông thường (OLS) để ước lượng các hệ số beta. Kết quả nghiên cứu nhằm bổ sung bằng chứng thực nghiệm về tính hiệu quả của mô hình Fama – French trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời đưa ra các khuyến nghị đầu tư cho nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách.

Mục lục chi tiết:

• MỞ ĐẦU
• CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM VỀ ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN
• CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
• CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
• CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH
• DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
• DANH MỤC CÁC BẢNG
• DANH MỤC CÁC HÌNH
• DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC