Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Vận dụng mô hình APT trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành sản xuất thực phẩm tại sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Vận dụng mô hình APT trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành sản xuất thực phẩm tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tác giả: NGUYỄN NGỌC HUY

Lĩnh vực: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Nội dung tài liệu:
Nghiên cứu này tập trung vào việc vận dụng Mô hình APT (Lý thuyết Arbitrage Pricing Model) để đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu thuộc ngành sản xuất thực phẩm tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Đề tài phân tích các nhân tố tác động đến rủi ro hệ thống, ứng dụng mô hình APT để đánh giá rủi ro, từ đó đưa ra kết luận và khuyến cáo cho nhà đầu tư. Nghiên cứu cũng xem xét thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam và đặc điểm biến động giá của cổ phiếu ngành thực phẩm trong giai đoạn 2003-2011.

Mục lục chi tiết:

• Chương 1: Cơ sở lý luận cơ bản về rủi ro hệ thống và đo lường rủi ro hệ thống trong đầu tư cổ phiếu bằng mô hình APT
• Chương 2: Thực trạng rủi ro hệ thống của cổ phiếu ngành thực phẩm
• Chương 3: Kết quả đo lường rủi ro bằng mô hình APT