Xem trước tài liệu

Đang tải tài liệu...

Thông tin chi tiết tài liệu

Định dạng: PDF
Số trang: 47 trang
Dung lượng: 573 KB

Giới thiệu nội dung

Ứng dụng thuật giải di truyền để xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả

Lĩnh vực: Tài chính, Trí tuệ Nhân tạo, Khai khoáng Dữ liệu

Nội dung tài liệu:

Đồ án này tập trung vào việc giải quyết bài toán xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả bằng cách ứng dụng thuật giải di truyền. Nghiên cứu xem xét vấn đề tối ưu hóa danh mục đầu tư, nhằm mục tiêu tối thiểu hóa rủi ro và tối đa hóa tỷ suất sinh lợi, đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư. Tài liệu trình bày các lý thuyết nền tảng về quản lý danh mục đầu tư, bao gồm lý thuyết danh mục Markowitz, các khái niệm về tỷ suất sinh lợi, phương sai, độ lệch chuẩn và hiệp phương sai. Đồng thời, đồ án cũng giới thiệu về thuật giải di truyền, một phương pháp tối ưu hóa dựa trên mô phỏng quá trình tiến hóa sinh học, và cách thức áp dụng thuật giải này vào việc tìm kiếm danh mục đầu tư tối ưu. Các phương pháp nghiên cứu, thiết kế hệ thống, cùng với kết quả thực nghiệm cũng được trình bày chi tiết.

Mục lục chi tiết:

  • PHỤ BÌA
  • NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
  • NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
  • NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN
  • LỜI CẢM ƠN
  • TÓM TẮT ĐỒ ÁN
  • MỤC LỤC
  • DANH MỤC BẢNG BIỂU
  • DANH SÁCH HÌNH VẼ
  • DANH SÁCH CÔNG THỨC
  • Chương 1. TỔNG QUAN
    • 1.1. Đặt vấn đề
    • 1.2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
    • 1.3. Mục tiêu của nghiên cứu
    • 1.4. Bố cục
  • Chương 2. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DANH MỤC ĐẦU TƯ
    • 2.1. Giới thiệu về quản trị danh mục đầu tư
    • 2.2. Nội dung quản trị danh mục đầu tư
      • 2.2.1. Những giả định nền tảng
      • 2.2.2. Lý thuyết danh mục Markowitz
      • 2.2.3. Các khái niệm liên quan tới lý thuyết danh mục
        • 2.2.3.1. Tỷ suất lợi nhuận (Rate of Return)
        • 2.2.3.2. Tỷ suất lợi nhuận mong đợi (Expected Rate of Return)
        • 2.2.3.3. Phương sai (độ lệch chuẩn) của tỷ suất sinh lợi đối với một khoản đầu tư cụ thể (Variance or Standard Deviation)
        • 2.2.3.4. Hiệp phương sai của những tỷ suất sinh lợi (Covariance)
        • 2.2.3.5. Hệ số tương quan của những tỷ suất sinh lợi (Corelation)
        • 2.2.3.6. Độ lệch chuẩn của một danh mục đầu tư
  • Chương 3. TỔNG QUAN VỀ THUẬT GIẢI DI TRUYỀN
    • 3.1. Giới thiệu về quá trình tiến hóa tự nhiên
    • 3.2. Giới thiệu về thuật giải di truyền
      • 3.2.1. Những giả định nền tảng
      • 3.2.2. Lý thuyết danh mục Markowitz
      • 3.2.3. Các khái niệm liên quan tới lý thuyết danh mục
        • 3.2.3.1. Tỷ suất lợi nhuận (Rate of Return)
        • 3.2.3.2. Tỷ suất lợi nhuận mong đợi (Expected Rate of Return)
        • 3.2.3.3. Phương sai (độ lệch chuẩn) của tỷ suất sinh lợi đối với một khoản đầu tư cụ thể (Variance or Standard Deviation)
        • 3.2.3.4. Hiệp phương sai của những tỷ suất sinh lợi (Covariance)
        • 3.2.3.5. Hệ số tương quan của những tỷ suất sinh lợi (Corelation)
        • 3.2.3.6. Độ lệch chuẩn của một danh mục đầu tư
  • Chương 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
    • 4.1. Mô tả bài toán
      • 4.1.1. Xử lý dữ liệu
      • 4.1.2. Phát biểu bài toán
      • 4.1.3. Mã hóa bài toán
      • 4.1.4. Khởi tạo quần thể
      • 4.1.5. Hàm lượng giá
      • 4.1.6. Các tham số
    • 4.2. Phân tích và thiết kế hệ thống
      • 4.2.1. Use Case Diagrams
      • 4.2.2. Tổ chức các gói (Packages Definitions)
      • 4.2.3. Sơ đồ lớp (Class Diagrams)
      • 4.2.4. Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagrams)
      • 4.2.5. Lược đồ cơ sở dữ liệu
  • Chương 5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
    • 5.1. Phương pháp thực nghiệm
    • 5.2. Kết quả chương trình
    • 5.3. Đối chiếu thực tế
  • Chương 6. KẾT LUẬN CHUNG
  • TÀI LIỆU THAM KHẢO
  • PHỤ LỤC
    • Phụ lục A: Giới thiệu về Sàn Giao dịch Chứng khoán HOSE
    • Phụ lục B: Khái quát về tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam
    • Phụ lục C: Các chứng khoán niêm yết trên sàn HOSE (đến ngày 19/11/2008)