Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng các mô hình định giá quyền chọn vào việc phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư chứng khoán tại thị trường chứng khoán Việt Nam

Ứng dụng các mô hình định giá quyền chọn vào việc phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư chứng khoán tại thị trường chứng khoán Việt Nam

Tác giả: Lữ Nhật Thư

Lĩnh vực: Kinh tế – Tài chính – Ngân hàng

Nội dung tài liệu:

Luận văn thạc sĩ kinh tế này tập trung vào việc ứng dụng các mô hình định giá quyền chọn nhằm phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư chứng khoán tại thị trường Việt Nam. Đề tài phân tích các lý luận về quyền chọn, chiến lược phòng ngừa rủi ro, cũng như xem xét các mô hình định giá quyền chọn như Nhị Phân và Black – Scholes. Nghiên cứu cũng đánh giá thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam, các công cụ quyền chọn đang triển khai và những vấn đề còn vướng mắc. Cuối cùng, đề tài đề xuất mô hình phòng ngừa rủi ro cho nhà đầu tư khi tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam, ứng dụng công thức Black – Scholes để bảo vệ danh mục đầu tư.

Mục lục chi tiết:

• DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
• DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
• DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ
• PHẦN MỞ ĐẦU
• CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUYỀN CHỌN VÀ VIỆC QUẢN TRỊ RỦI RO CHO DANH MỤC ĐẦU TƯ
• CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ VIỆC TRIỂN KHAI CÔNG CỤ QUYỀN CHỌN Ở VIỆT NAM
• CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH BLACK – SCHOLES ĐỂ PHÒNG NGỪA RỦI RO CHO DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
• KẾT LUẬN ĐỀ TÀI
• TÀI LIỆU THAM KHẢO