Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng basel III trong quản trị thanh khoản ngân hàng

Ứng Dụng Basel III Trong Quản Trị Rủi Ro Thanh Khoản Tại Các Ngân Hàng Thương Mại

Tác giả:

Bùi Đình Phương Dung

Lĩnh vực:

Kinh tế Tài chính – Ngân hàng

Nội dung tài liệu:

Luận văn này nghiên cứu việc ứng dụng các quy định của Basel III vào công tác quản lý rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, tập trung vào hai chỉ số LCR và NSFR. Tác giả sử dụng mô hình stress-testing thanh khoản của Van den End để khảo sát mức độ đáp ứng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (VCB) dựa trên dữ liệu năm 2011. Nghiên cứu đánh giá khả năng chống chịu của các ngân hàng trước các cú sốc giả định. Kết quả cho thấy, trong điều kiện bình thường, cả hai ngân hàng đều đáp ứng tốt các yêu cầu của Basel III. Tuy nhiên, khi đối mặt với các cú sốc, các ngân hàng cần có những phản ứng mạnh mẽ để vượt qua. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, nếu nhiều ngân hàng cùng đối mặt với cú sốc, tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng, đòi hỏi sự hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Mục lục chi tiết:

• Mục lục
• Lời cam đoan
• Lời cảm ơn
• Danh mục các từ viết tắt
• Danh mục bảng và hình vẽ
• Tóm tắt
• 1. Giới thiệu
• 2. Tổng quan các kết quả nghiên cứu trước đây
• 3. Phương pháp nghiên cứu
• 4. Nội dung và kết quả nghiên cứu:
  • Lý thuyết về quản trị rủi ro thanh khoản
    • 4.1.1 Rủi ro thanh khoản
    • 4.1.2 Quản trị thanh khoản
    • 4.1.3 Các nguyên nhân dẫn đến thanh khoản có vấn đề
    • 4.1.4 Các phương pháp quản trị rủi ro thanh khoản
  • 4.2 Các quy định của Basel III trong việc tính LCR và NSFR:
    • 4.2.1 Quy định của Basel III trong việc tính LCR
    • 4.2.2 Quy định của Basel III trong việc tính NSFR
  • 4.3 Mô hình Stress-testing thanh khoản của Van Den End:
    • 4.3.1 Cơ sở lý thuyết của mô hình
      • 4.3.1.1 Dữ liệu
      • 4.3.1.2 Mô hình Stress-testing thanh khoản của Van Den End
      • 4.3.1.3 Những bước chạy của mô hình
  • 4.4 Đánh giá hoạt động quản trị thanh khoản của các ngân hàng thương mại theo hai tiêu chí thanh khoản của Basel III
  • 4.5 Kết quả chạy mô hình cho ACB và VCB:
    • 4.5.1 Phân loại tài sản và nợ của
    • 4.5.2 Kết quả
• 5. Kết luận:
  • 5.1 Tổng kết
  • 5.2 Một số kiến nghị
  • 5.3 Thảo luận và hướng phát triển
• Tài liệu tham khảo
• Phụ lục