Luận văn: Tác động của các yếu tố vĩ mô đến lợi suất trái phiếu chính phủ Việt Nam

TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ ĐẾN LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

Tác giả: Hà Hồng Ngọc

Lĩnh vực: Tài chính – Ngân hàng

Nội dung tài liệu:

Luận văn Thạc sĩ “Tác động của các yếu tố vĩ mô đến lợi suất trái phiếu Chính phủ Việt Nam” nghiên cứu đo lường tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô đến lợi suất trái phiếu Chính phủ Việt Nam trong giai đoạn 2012-2019. Các yếu tố được xem xét bao gồm: tỷ lệ lạm phát, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 1 tháng, tỷ giá liên ngân hàng VND/USD, cán cân thương mại, ngân sách Nhà nước và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cùng kỳ hạn. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng, với dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các tổ chức Chính phủ và các nhà tạo lập thị trường. Mô hình hồi quy tuyến tính OLS được áp dụng để phân tích, kèm theo các kiểm định giả thuyết để đánh giá độ tin cậy của mô hình. Mục tiêu của nghiên cứu là cung cấp công cụ ước tính biến động lợi suất trái phiếu Chính phủ, từ đó hỗ trợ các nhà đầu tư và Chính phủ trong việc đưa ra các chính sách phát triển thị trường hiệu quả.

Mục lục chi tiết:

• Lời cam đoan
• Lời cảm ơn
• Danh mục chữ viết tắt
• Danh mục bảng biểu
• Danh mục hình
• Lời mở đầu
• Chương 1: Cơ sở lý luận về thị trường trái phiếu Chính phủ
• Chương 2: Thực trạng phát triển thị trường TPCP và mối quan hệ giữa lợi suất TPCP với nền kinh tế tại Việt Nam
• Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
• Chương 4: Kết quả nghiên cứu
• Chương 5: Hàm ý chính sách và các kiến nghị
• Kết luận
• Danh mục tài liệu tham khảo
• Phụ lục