Xem trước tài liệu

Đang tải tài liệu...

Thông tin chi tiết tài liệu

Định dạng: PDF
Số trang: 80 trang
Dung lượng: 737 KB

Giới thiệu nội dung

Tác động Truyền Dẫn Tỷ Giá Hối Đoái Đến Lạm Phát Tại Việt Nam: Nghiên Cứu Bằng Mô Hình TVAR

Tác giả: Tô Ngọc Linh

Lĩnh vực: Kinh tế

Nội dung tài liệu:

Luận văn thạc sĩ kinh tế này tập trung nghiên cứu tác động truyền dẫn tỷ giá hối đoái đến lạm phát tại Việt Nam, sử dụng mô hình vectơ hồi quy ngưỡng (TVAR). Nghiên cứu khám phá mối quan hệ phi tuyến tính giữa biến động tỷ giá và lạm phát, xác định các ngưỡng lạm phát ảnh hưởng đến mức độ truyền dẫn này. Kết quả cho thấy có hai ngưỡng lạm phát chính, 0,336%/tháng và 0,62%/tháng, làm thay đổi tác động truyền dẫn tỷ giá đến lạm phát. Đặc biệt, khi lạm phát vượt mức 0,62%/tháng, tác động truyền dẫn tỷ giá đến lạm phát là hoàn toàn. Nghiên cứu này cung cấp cơ sở khoa học cho việc lựa chọn mô hình phi tuyến tính trong phân tích kinh tế vĩ mô tại Việt Nam, đồng thời đưa ra những khuyến nghị chính sách.

Mục lục chi tiết:

  • TÓM TẮT LUẬN VĂN
  • LỜI CAM ĐOAN
  • LỜI CẢM ƠN
  • MỤC LỤC
  • DANH MỤC CÁC HÌNH
  • DANH MỤC CÁC BẢNG
  • DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  • CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
    • 1.1. Tính cấp thiết của đề tài
    • 1.2. Mục tiêu nghiên cứu
    • 1.3. Câu hỏi nghiên cứu
    • 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
    • 1.5. Phương pháp nghiên cứu
    • 1.6. Quy trình thực hiện nghiên cứu
    • 1.7. Những đóng góp của đề tài
    • 1.8. Kết cấu của đề tài
  • CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
    • 2.1. Cơ sở lý thuyết về truyền dẫn tỷ giá hối đoái
      • 2.1.1. Khái niệm truyền dẫn tỷ giá hối đoái
      • 2.1.2. Cơ chế tác động của truyền dẫn tỷ giá đến giá trong nước
      • 2.1.3. Các yếu tố vĩ mô tác động đến hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá hối đoái
    • 2.2. Khảo lược nghiên cứu thực nghiệm về ERPT theo môi trường lạm phát
      • 2.2.1. Các nghiên cứu thực nghiệm mẫu đa quốc gia
      • 2.2.2. Các nghiên cứu thực nghiệm cho mẫu một quốc gia
      • 2.2.3. Các nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam
  • CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
    • 3.1. Mô hình nghiên cứu TVAR
    • 3.2. Các biến số và số liệu nghiên cứu
      • 3.2.1. Lạm phát
      • 3.2.2. Độ lệch sản lượng
      • 3.2.3. Tỷ giá danh nghĩa đa phương
      • 3.2.4. Cung tiền
    • 3.3. Phương pháp phân tích và ước lượng
      • 3.3.1. Phương pháp đồ thị mô tả số liệu
      • 3.3.2. Kiểm định tính dừng của chuỗi số liệu
      • 3.3.3. Xác định độ trễ tối ưu của mô hình VAR
      • 3.3.4. Phương pháp ước lượng mô hình TVAR
      • 3.3.5. Kiểm định tính phi tuyến
      • 3.3.6. Phân tích phản ứng xung
  • CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
    • 4.1. Phân tích thống kê mô tả
      • 4.1.1. Lạm phát
      • 4.1.2. Độ lệch sản lượng
      • 4.1.3. Tỷ giá danh nghĩa đa phương
      • 4.1.4. Cung tiền M2
      • 4.1.5. Phân tích tương quan của tốc độ biến động của tỷ giá danh nghĩa đa phương và lạm phát tại Việt Nam
    • 4.2. Kết quả mô hình VAR
    • 4.3. Xác định giá trị ngưỡng lạm phát của mô hình TVAR
    • 4.4. Phân tích mức độ truyền dẫn tỷ giá theo các môi trường lạm phát tại Việt Nam
      • 4.4.1. ERPT trong môi trường lạm phát thấp
      • 4.4.2. ERPT trong môi trường lạm phát trung bình
      • 4.4.3. ERPT trong môi trường lạm phát cao
  • CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
    • 5.1. Kết luận
    • 5.2. Khuyến nghị chính sách
    • 5.3. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo
  • TÀI LIỆU THAM KHẢO
  • Phụ lục A. Lộ trình kiểm soát lạm phát theo Nghị Quyết về kế hoạch kinh tế- xã hội hàng năm