Xem trước tài liệu

Đang tải tài liệu...

Thông tin chi tiết tài liệu

Định dạng: PDF
Số trang: 268 trang
Dung lượng: 5 MB

Giới thiệu nội dung

Rủi ro Biến động Giá và Hiệu ứng Lây lan trên Thị trường Xăng dầu Việt Nam

Tác giả: Huỳnh Đức Trường

Lĩnh vực: Tài chính – Ngân hàng

Nội dung tài liệu:

Luận án Tiến sĩ này tập trung nghiên cứu về rủi ro biến động giá và hiệu ứng lây lan trên thị trường xăng dầu Việt Nam. Đề tài khám phá các khía cạnh định lượng của rủi ro thị trường xăng dầu, bao gồm việc đo lường độ biến động giá và kiểm định hiệu ứng lây lan giữa các thị trường dầu mỏ quốc tế và thị trường chứng khoán Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp ước lượng như TGARCH, GED, MGARCH và Copula để phân tích dữ liệu giá xăng dầu và các tài sản liên quan. Mục tiêu chính là cung cấp những hàm ý chính sách và kiến nghị thiết thực cho các doanh nghiệp, Chính phủ và các bên liên quan tại Việt Nam trong việc quản trị rủi ro kinh doanh xăng dầu.

Mục lục chi tiết:

  • PHẦN GIỚI THIỆU
  • CHƯƠNG 1: KHUNG LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO VÀ ĐO LƯỜNG RỦI RO GIÁ XĂNG DẦU
  • CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU
  • CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
  • CHƯƠNG 4: MỘT SỐ HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM
  • KẾT LUÂN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO