Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Tên đề tài: Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tác giả: ThS. Lê Văn Tuấn (Chủ nhiệm), TS. Nguyễn Thu Thủy, ThS. Ngô Duy Đô

Lĩnh vực: Tài chính – Ngân hàng

Nội dung tài liệu:

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường này tập trung vào việc nghiên cứu các phương pháp định giá quyền chọn và ứng dụng chúng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đề tài cung cấp một cái nhìn tổng quan về lý thuyết quyền chọn, phân loại các loại quyền chọn phổ biến trên thế giới như quyền chọn kiểu Âu, kiểu Mỹ, kiểu Á và quyền chọn rào chắn. Đặc biệt, đề tài đi sâu vào phân tích ba phương pháp định giá quyền chọn chính: mô hình Black-Scholes, mô hình cây nhị thức (Cox-Ross-Rubinstein) và mô phỏng Monte Carlo. Nghiên cứu cũng xem xét tính cấp thiết, mục tiêu, phạm vi và ý nghĩa của việc áp dụng các phương pháp này tại thị trường Việt Nam, đồng thời đưa ra các khuyến nghị cho sinh viên, giảng viên và các chuyên gia tài chính.

Mục lục chi tiết:

• Danh mục thuật ngữ
• Thông tin kết quả nghiên cứu
• Lời nói đầu
• Chương mở đầu: Tổng quan nghiên cứu đề tài
• Chương 1: Tóm lược một số vấn đề lý luận về chủ đề nghiên cứu
  • 1.1. Các loại quyền chọn trên thế giới
  • 1.2. Các phương pháp định giá quyền chọn
• Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và Kết quả nghiên cứu
  • 2.1. Số liệu
  • 2.2. Ứng dụng trên TTCK Việt Nam
• Chương 3: Kết luận và kiến nghị
• Tài liệu tham khảo
• Phụ lục
  • A. Giới thiệu phần mềm R