Xem trước tài liệu

Đang tải tài liệu...

Thông tin chi tiết tài liệu

Định dạng: PDF
Số trang: 83 trang
Dung lượng: 1 MB

Giới thiệu nội dung

Phản Ứng Của Tỷ Giá Hối Đoái Trước Cú Sốc Chính Sách Tiền Tệ, Ứng Dụng Mô Hình DSGE Và SVAR Cho Việt Nam

Lĩnh vực: Kinh tế, Tài chính.

Nội dung tài liệu:

Đề tài nghiên cứu khoa học này tập trung vào việc phân tích phản ứng của tỷ giá hối đoái trước các cú sốc chính sách tiền tệ tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng mô hình Cân bằng động tổng thể ngẫu nhiên (DSGE) và mô hình Tự hồi quy Vecto (SVAR) để ước lượng các tham số, phân tích hàm phản ứng đẩy (IRF) và phân rã phương sai. Mục tiêu là đánh giá tác động của các cú sốc kinh tế vĩ mô, bao gồm cả cú sốc chính sách tiền tệ, lên nền kinh tế Việt Nam, đồng thời tìm kiếm công cụ hiệu quả cho việc hoạch định chính sách vĩ mô.

Mục lục chi tiết:

  • DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  • DANH MỤC BẢNG
  • DANH MỤC HÌNH
  • TỔNG QUAN VỀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY
    • Các nghiên cứu về chính sách tiền tệ:
      • Jonathan Kearns and Phil Manners (2005)
      • John B. Taylor (2001):
    • Các lý thuyết về vấn đề puzzle.
    • Các nghiên cứu dùng mô hình VAR xem xét tỷ giá hối đoái và các puzzle.
    • Các mô hình DSGE trong thực nghiệm:
      • Jarkko P. Jääskelä, David Jennings
      • Thomas A. Lubika, Frank Schorfheide.
      • Tingguo Zheng, Huiming Guo (2013)
  • PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
    • Các lý thuyết và xây dựng mô hình DSGE
      • Lịch sử và lý thuyết của mô hình DSGE
      • Các trường phái trong mô hình DSGE
      • Các bước xây dựng cơ bản của mô hình DSGE
      • Tổng quan về giải pháp cho mô hình DSGE:
    • Mô hình Structural Vector Autoregression (SVAR).
      • Tổng quan mô hình VAR
      • Phương pháp ước lượng SVAR
      • Hàm phản ứng đẩy và Phân rã phương sai
  • MÔ HÌNH DSGE CHO NỀN KINH TẾ NHỎ MỞ VÀ ƯỚC LƯỢNG CHO VIỆT NAM
    • Mô hình DSGE cho nền kinh tế nhỏ mở SOE:
      • Mô hình nền kinh tế nhỏ mở cụ thể hóa
      • Giải pháp về số (Numerical) :
    • Ước lượng mô hình DSGE cho Việt Nam
      • Xây dựng phương trình đo lường :
      • Mô tả dữ liệu
    • Lựa chọn tiên nghiệm.
    • Kết quả ước lượng
    • Phân tích hàm phản ứng đẩy
    • Phân tích phân rã phương sai
  • KẾT QUẢ TỪ MÔ HÌNH VAR.
    • VAR đệ quy theo các cách áp đặt.
    • VAR hạn chế dấu hiệu.
  • KẾT LUẬN.
  • TÀI LIỆU THAM KHẢO.
  • PHỤ LỤC A: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH TÍNH DỪNG.
  • PHỤ LỤC B: PHÂN PHỐI TIÊN NGHIỆM VÀ HẬU NGHIỆM CỦA THAM SỐ
  • PHỤ LỤC C: THÔNG TIN KỸ THUẬT THỰC HIỆN ƯỚC LƯỢNG DSGE.
  • PHỤ LỤC D: PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ.
  • PHỤ LỤC E: THUẬT TOÁN DẤU HIỆU HẠN CHẾ – SIGN RESTRICTIONS.