Xem trước tài liệu

Đang tải tài liệu...

Thông tin chi tiết tài liệu

Định dạng: PDF
Số trang: 126 trang
Dung lượng: 2 MB

Giới thiệu nội dung

Phân tích dự báo giá & rủi ro thị trường cổ phiếu niêm yết Việt Nam

Tác giả: LÊ TUẤN BÁCH

Lĩnh vực: KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Nội dung tài liệu:

Luận văn thạc sĩ này tập trung vào việc phân tích và dự báo giá cũng như rủi ro của thị trường cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng các mô hình kinh tế lượng ARIMA và ARCH/GARCH để xử lý dữ liệu chỉ số thị trường, nhằm tìm ra các mô hình dự báo phù hợp và phân tích đặc điểm rủi ro. Đề tài nhấn mạnh sự cần thiết của công cụ phân tích dự báo hiệu quả trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều biến động và thiếu chuyên nghiệp. Luận văn cũng đề cập đến các kinh nghiệm ứng dụng mô hình ARIMA, ARCH/GARCH trên thế giới và đưa ra các lưu ý, hướng mở rộng ứng dụng cho thực tế.

Mục lục chi tiết:

  • DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
  • DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ
  • DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
  • PHẦN MỞ ĐẦU (Sự cần thiết, mục tiêu, đối tượng, phạm vi, phương pháp, điểm mới, kết cấu đề tài)
  • CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHUỖI DỮ LIỆU DỪNG VÀ MÔ HÌNH ARIMA, ARCH/GARCH (Khái niệm chỉ số giá, suất sinh lời, rủi ro thị trường; Tính dừng của chuỗi thời gian; Mô hình ARIMA; Mô hình ARCH/GARCH; Kinh nghiệm sử dụng mô hình trên thế giới)
  • CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU NIÊM YẾT VIỆT NAM & TÌNH HÌNH THỰC TẾ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARIMA, ARCH/GARCH
  • CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH DỰ BÁO GIÁ VÀ RỦI RO THÔNG QUA MÔ HÌNH ARIMA, ARCH/GARCH CHO THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM (Khái quát diễn biến thị trường; Ứng dụng mô hình ARIMA dự báo chỉ số VN-Index, Hn-Index; Ứng dụng mô hình ARIMA và ARCH/GARCH phân tích dự báo rủi ro; Một số vấn đề lưu ý và hướng mở rộng)
  • KẾT LUẬN
  • DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC