Xem trước tài liệu

Đang tải tài liệu...

Thông tin chi tiết tài liệu

Định dạng: PDF
Số trang: 98 trang
Dung lượng: 802 KB

Giới thiệu nội dung

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ LỆ AN TOÀN VỐN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM

Tác giả: Nguyễn Thanh Trà My

Lĩnh vực: Tài chính – Ngân hàng

Nội dung tài liệu:

Luận văn này tập trung vào việc xác định và đo lường mức độ tác động của các nhân tố đến tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng với mô hình hồi quy đa biến Pooled OLS, FEM, REM, dựa trên dữ liệu thu thập từ báo cáo tài chính của 21 ngân hàng thương mại cổ phần trong giai đoạn 2012-2021. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có hai nhóm nhân tố nội tại và vĩ mô ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn. Cụ thể, quy mô ngân hàng, tỷ suất sinh lời và tốc độ tăng trưởng kinh tế có tác động cùng chiều, trong khi tỷ lệ thanh khoản và tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng lại có tác động ngược chiều. Dựa trên những phát hiện này, luận văn đề xuất các hàm ý chính sách nhằm giúp các ngân hàng thương mại duy trì sự ổn định về tỷ lệ an toàn vốn, từ đó đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Mục lục chi tiết:

  • CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
    • 1.1 Lý do chọn đề tài
    • 1.2 Mục tiêu nghiên cứu
      • 1.2.1 Mục tiêu tổng quát
      • 1.2.2 Mục tiêu cụ thể
    • 1.3 Câu hỏi nghiên cứu
    • 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
      • 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu
      • 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu
    • 1.5 Phương pháp nghiên cứu
    • 1.6 Kết cấu của luận văn
  • CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
    • 2.1 Tổng quan về tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng thương mại
      • 2.1.1 Khái niệm về tỷ lệ an toàn vốn
      • 2.1.2 Ý nghĩa của hệ số an toàn vốn
      • 2.1.3 Đo lường hệ số an toàn vốn
    • 2.2 Tình hình nghiên cứu
      • 2.2.1 Các nghiên cứu nước ngoài
      • 2.2.2 Các nghiên cứu trong nước
      • 2.2.3 Khoảng trống nghiên cứu
    • 2.3 Các nhân tố tác động đến tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng thương mại
      • 2.3.1 Nhóm nhân tố nội tại ngân hàng thương mại
      • 2.3.2 Nhóm nhân tố vĩ mô nền kinh tế
  • CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
    • 3.1 Các bước của quy trình nghiên cứu
    • 3.2 Mô hình và giả thuyết nghiên cứu
      • 3.2.1 Mô hình nghiên cứu
      • 3.2.2 Giả thuyết nghiên cứu
    • 3.3 Phương pháp nghiên cứu
      • 3.3.1 Thiết kế nghiên cứu
      • 3.3.2 Thu thập và xử lý số liệu
      • 3.3.3 Lựa chọn mô hình hồi quy phù hợp giữa Pooled OLS, FEM và REM
      • 3.3.4 Phương pháp kiểm định hệ số hồi quy và sự phù hợp của mô hình hồi quy
      • 3.3.5 Kiểm định các khuyết tật của mô hình
  • CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
    • 4.1 Thống kê mô tả
      • 4.1.1 Tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng thương mại Việt Nam từ năm 2012 – 2021
      • 4.1.2 Đối với các biến độc lập
    • 4.2 Kiểm định sự tương quan các biến độc lập trong mô hình nghiên cứu
    • 4.3 Kết quả kiểm định các mô hình hồi quy
      • 4.3.1 So sánh sự phù hợp giữa mô hình tác động cố định (FEM) và mô hình tác động ngẫu nhiên (REM)
      • 4.3.2 Kiểm định các khuyết tật mô hình tác động ngẫu nhiên REM
    • 4.4 Thảo luận kết quả nghiên cứu
  • CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH
    • 5.1 Kết luận
    • 5.2 Các hàm ý chính sách
      • 5.2.1 Gia tăng vốn tự có tại các ngân hàng thương mại
      • 5.2.2 Gia tăng tỷ lệ sinh lời tại các ngân hàng thương mại
      • 5.2.3 Tăng tài sản có tính thanh khoản
      • 5.2.4 Giảm tỷ lệ nợ xấu và thu hẹp tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng
    • 5.3 Kiến nghị đối với ngân hàng Nhà nước
    • 5.4 Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo
      • 5.4.1 Hạn chế nghiên cứu
      • 5.4.2 Hướng nghiên cứu mở rộng