Xem trước tài liệu

Đang tải tài liệu...

Thông tin chi tiết tài liệu

Định dạng: PDF
Số trang: 80 trang
Dung lượng: 563 KB

Giới thiệu nội dung

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ CHỨNG KHOÁN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Tác giả: Tống Trang Châu

Lĩnh vực: Quản trị Kinh doanh

Nội dung tài liệu:

Luận văn Thạc sĩ này nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến giá chứng khoán niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Nghiên cứu tập trung vào các yếu tố kinh tế vĩ mô, bao gồm chỉ số sản xuất công nghiệp (IPI), chỉ số giá tiêu dùng (CPI), cung tiền M2, tỷ giá (EXC), lãi suất (IR), giá dầu (OIL) và chỉ số chứng khoán MSCI EM. Phương pháp nghiên cứu được áp dụng là mô hình VAR (Vector Autoregression). Kết quả phân tích cho thấy trong ngắn hạn, thị trường chứng khoán Việt Nam có đặc điểm của thị trường thông tin yếu, khi các biến vĩ mô ít tác động đến giá chứng khoán, ngoại trừ giá dầu, cung tiền, lãi suất và chỉ số MSCI EM. Tuy nhiên, về dài hạn, thị trường chứng khoán Việt Nam cho thấy mối tương quan với các nhân tố vĩ mô cơ bản.

Mục lục chi tiết:

  • Lời cam đoan
  • Lời cám ơn
  • Tóm tắt
  • Abstract
  • Mục lục
  • Danh mục các từ viết tắt
  • Danh mục các bảng
  • Danh mục hình
  • Chương 1: Giới thiệu
  • Chương 2: Cơ sở lý luận
  • Chương 3: Dữ liệu và mô hình nghiên cứu
  • Chương 4: Phân tích dữ liệu và kết quả nghiên cứu
  • Chương 5: Kết luận và kiến nghị
  • Tài liệu tham khảo
  • Phụ lục