Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Nợ Xấu Của Các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tại Việt Nam

Luận văn này tập trung phân tích các yếu tố tác động đến nợ xấu (NPL) của các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) tại Việt Nam. Nghiên cứu tổng hợp các lý thuyết nền tảng về nợ xấu, các chỉ tiêu đo lường và mối quan hệ giữa các biến độc lập với biến phụ thuộc. Dựa trên dữ liệu của 21 NHTMCP Việt Nam trong giai đoạn 2012-2022, nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng, cụ thể là hồi quy Bayes với dữ liệu bảng, kết hợp với phần mềm STATA 17 để phân tích các nhân tố nội tại ngân hàng và các yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến nợ xấu. Các biến được xem xét bao gồm: độ trễ của nợ xấu, hiệu quả hoạt động kinh doanh (ROE), quy mô ngân hàng (SIZE), đại dịch COVID, tăng trưởng GDP, tăng trưởng tín dụng (GROW), sở hữu nhà nước (STATA) và tỷ lệ lạm phát (INF). Kết quả nghiên cứu cũng đề xuất các hàm ý chính sách nhằm hạn chế rủi ro tín dụng và giảm tỷ lệ nợ xấu tại các NHTM tại Việt Nam.