Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) của thị trường chứng khoán Việt Nam

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH (HOSE) CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tác giả: NGUYỄN LÊ PHƯỚC NGUYÊN

Lĩnh vực: Tài chính – Ngân hàng

Nội dung tài liệu:

Luận văn nghiên cứu tổng hợp các khung lý thuyết nền liên quan đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại (NHTM), các chỉ tiêu đo lường nợ xấu và các nhân tố ảnh hưởng. Nghiên cứu đã xác định các khoảng trống, đề xuất mô hình và giả thuyết nghiên cứu phù hợp với bối cảnh các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Nợ xấu được đại diện bằng tỷ lệ nợ quá hạn nhóm 3, 4, 5. Dữ liệu từ 24 NHTMCP niêm yết trên HOSE trong giai đoạn 2011-2022 được thu thập và xử lý bằng phần mềm STATA 14.0 với các mô hình hồi quy Pool OLS, FEM và REM. Kết quả nghiên cứu cho thấy quy mô ngân hàng, tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ chi phí hoạt động, hệ số an toàn vốn, tỷ lệ lạm phát có ảnh hưởng cùng chiều với tỷ lệ nợ xấu. Ngược lại, tỷ suất sinh lời, tốc độ tăng trưởng kinh tế và sở hữu Nhà nước có ảnh hưởng ngược chiều. Luận văn cũng đề xuất các hàm ý quản trị nhằm giảm thiểu tỷ lệ nợ xấu.

Mục lục chi tiết:

• Lời cam đoan
• Lời cảm ơn
• Tóm tắt luận văn
• Abstract
• Danh mục từ viết tắt
• Danh mục bảng biểu
• Danh mục hình vẽ sơ đồ
• Chương 1: Giới thiệu đề tài
• Chương 2: Cơ sở lý thuyết và tình hình nghiên cứu
• Chương 3: Mô hình và phương pháp nghiên cứu
• Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận
• Chương 5: Kết luận và hàm ý quản trị
• Tài liệu tham khảo
• Phụ lục 1: Dữ liệu thu thập từ các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2011 – 2022
• Phụ lục 2: Kết quả tính toán từ phần mềm thống kê STATA 14.0