Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ số an toàn vốn tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hệ Số An Toàn Vốn Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam

Tác giả: LÊ NGỌC QUỲNH NHƯ

Lĩnh vực: Tài chính ngân hàng

Nội dung tài liệu:

Luận văn tổng hợp lý thuyết về hệ số CAR và các yếu tố ảnh hưởng, đồng thời trình bày phương pháp đo lường hệ số này. Nghiên cứu đã lược khảo các công trình trước đó, xác định các khoảng trống và đề xuất mô hình cùng giả thuyết nghiên cứu cho bối cảnh ngân hàng thương mại Việt Nam. Dữ liệu thứ cấp của 22 ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2012-2021 được thu thập và phân tích bằng phần mềm STATA 14.0. Nghiên cứu đánh giá tình hình chung của hệ số CAR, phân tích mối tương quan giữa các biến và lựa chọn mô hình REM phù hợp. Kết quả chỉ ra rằng quy mô ngân hàng, tỷ suất lợi nhuận và GDP ảnh hưởng tích cực, trong khi tỷ lệ trích lập dự phòng và tỷ lệ thanh khoản ảnh hưởng tiêu cực đến CAR. Dựa trên kết quả, luận văn đề xuất kiến nghị về chính sách quản lý hệ số an toàn vốn, nâng cao chất lượng tín dụng và tăng tài sản có tính thanh khoản cho các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Mục lục chi tiết:

• Lời cam đoan
• Lời cảm ơn
• Tóm tắt luận văn
• Abstract
• Danh mục từ viết tắt
• Danh mục bảng biểu
• Danh mục hình vẽ sơ đồ
• Chương 1: Giới thiệu đề tài
• Chương 2: Tổng quan về hệ số an toàn vốn của các ngân hàng thương mại và các nhân tố ảnh hưởng
• Chương 3: Mô hình và phương pháp nghiên cứu
• Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận
• Chương 5: Kết luận và hàm ý chính sách
• Tài liệu tham khảo
• Phụ lục 1: Dữ liệu của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2012 – 2021
• Phụ lục 2: Kết quả tính toán từ phần mềm thống kê STATA 14.0