Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu các yếu tố kinh tế quyết định rủi ro hệ thống trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên Cứu Các Yếu Tố Kinh Tế Quyết Định Rủi Ro Hệ Thống Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Châu

Lĩnh vực: Kinh tế

Nội dung tài liệu:

Luận văn này tập trung nghiên cứu các yếu tố kinh tế quyết định rủi ro hệ thống trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cụ thể, nghiên cứu xem xét liệu hệ số Beta có phải là thước đo rủi ro hệ thống hiệu quả cho các công ty niêm yết tại Việt Nam hay không, và liệu Beta có bao gồm cả những biến động của các yếu tố đặc trưng công ty. Dữ liệu được thu thập từ 188 công ty niêm yết trong giai đoạn 2008-2012. Các yếu tố được xem xét bao gồm các đặc trưng riêng của công ty như quy mô, đòn bẩy tài chính, đòn bẩy hoạt động, tỷ lệ chi trả cổ tức, và các yếu tố kinh tế vĩ mô như giá trị vốn hóa thị trường, tỷ lệ lạm phát, và tỷ lệ thâm hụt ngân sách trên GDP. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp hồi quy tuyến tính đa yếu tố trên dữ liệu bảng, bao gồm OLS, FEM, REM và GLS để phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố và rủi ro hệ thống.

Mục lục chi tiết:

• TRANG BÌA PHỤ
• LỜI CAM ĐOAN
• MỤC LỤC
• DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
• DANH MỤC BẢNG BIỂU
• DANH MỤC PHỤ LỤC
• TÓM LƯỢC ĐỀ TÀI
• CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
• CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY
• CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU
• CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
• CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI
• TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC