Luận văn: Nghiên cứu Ứng dụng Mô hình Markowitz trong Xây dựng Danh mục Đầu tư Tối ưu tại Thị trường Chứng khoán Việt Nam

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MARKOWITZ TRONG XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ TỐI ƯU TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tác giả: Nguyễn Thị Phương Chi

Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh, Tài chính Ngân hàng

Nội dung tài liệu:

Luận văn này tập trung vào việc nghiên cứu ứng dụng mô hình Markowitz để xây dựng danh mục đầu tư tối ưu tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Nghiên cứu hệ thống hóa cơ sở lý luận về mô hình Markowitz và lý thuyết danh mục đầu tư chứng khoán, bao gồm các khái niệm về lợi tức, rủi ro và cách đo lường chúng. Đồng thời, luận văn xem xét phương pháp xây dựng danh mục đầu tư tối ưu dựa trên các cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong giai đoạn từ tháng 06/2009 đến tháng 04/2013. Cuối cùng, luận văn đề xuất các khuyến nghị cho nhà đầu tư trong việc vận dụng mô hình Markowitz và xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả, cũng như đưa ra những lưu ý khi áp dụng vào điều kiện thực tế của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Mục lục chi tiết:

• Mở đầu
• Chương 1: Cơ sở lý luận về mô hình Markowitz và vận dụng mô hình trong xây dựng danh mục đầu tư tối ưu
• Chương 2: Ứng dụng mô hình Markowitz vào xây dựng danh mục đầu tư tối ưu tại thị trường chứng khoán Việt Nam
• Chương 3: Một số khuyến nghị từ kết quả nghiên cứu của đề tài
• Kết luận
• Danh mục tài liệu tham khảo
• Phụ lục