Xem trước tài liệu

Đang tải tài liệu...

Thông tin chi tiết tài liệu

Định dạng: PDF
Số trang: 97 trang
Dung lượng: 1 MB

Giới thiệu nội dung

NGHIÊN CỨU TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1999 – 2013

Tác giả: Nguyễn Thị Ánh Ngọc

Lĩnh vực: Kinh tế

Nội dung tài liệu: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, nghiên cứu về cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam giai đoạn 1999-2013. Luận văn sử dụng mô hình SVAR để phân tích tác động của các cú sốc chính sách tiền tệ đến nền kinh tế, đặc biệt là sản lượng và lạm phát. Nghiên cứu tập trung làm rõ vai trò của các kênh truyền dẫn, bao gồm kênh lãi suất, kênh giá tài sản và kênh tỷ giá, trong việc truyền tải tín hiệu chính sách tiền tệ đến nền kinh tế thực.

Mục lục chi tiết:

  • TRANG PHỤ BÌA
  • LỜI CAM ĐOAN
  • MỤC LỤC
  • DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  • DANH MỤC BẢNG
  • DANH MỤC HÌNH
  • TÓM TẮT
  • 1. GIỚI THIỆU
  • 2. KHUNG LÝ THUYẾT VÀ TÓM LƯỢC CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY
    • 2.1. Khung lý thuyết về chính sách tiền tệ
    • 2.2. Khung lý thuyết về các kênh truyền dẫn chính sách tiền tệ
      • 2.2.1. Truyền dẫn chính sách tiền tệ thông qua kênh lãi suất
      • 2.2.2. Truyền dẫn chính sách tiền tệ thông qua kênh giá tài sản khác
        • a. Kênh tỷ giá
        • b. Kênh giá cổ phần
        • c. Hiệu ứng của cải
      • 2.3. Các kết quả nghiên cứu về tác động của các kênh truyền dẫn
        • 2.3.1. Các quan điểm về truyền dẫn chính sách tiền tệ
        • 2.3.2. Truyền dẫn CSTT tại các nước phát triển
        • 2.3.3. Truyền dẫn CSTT tại các nền kinh tế mới nổi, đang phát triển (EDEs)
        • 2.3.4. Chính sách tiền tệ và giá cả hàng hóa
        • 2.3.5. Truyền dẫn chính sách tiền tệ và khủng hoảng kinh tế – tài chính
        • 2.3.6. Truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam
  • 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
    • 3.1. Giới thiệu mô hình VAR
    • 3.2. Dữ liệu và chi tiết về mô hình nghiên cứu
    • 3.3. Các bước thực hiện
  • 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
    • 4.1. Kiểm định nghiệm đơn vị
    • 4.2. Lựa chọn độ trễ thích hợp
    • 4.3. Kiểm định tính ổn định của mô hình
    • 4.4. Kết quả ước lượng SVAR
    • 4.5. Hàm phản ứng xung
      • 4.5.1. Phản ứng của sản lượng và lạm phát đối với cú sốc giá dầu
      • 4.5.2. Phản ứng của sản lượng, lạm phát và lãi suất trước cú sốc tiền tệ Mỹ
      • 4.5.3. Tác động của cú sốc thắt chặt tiền tệ
      • 4.5.4. Phản ứng của cầu tiền trước các cú sốc trong nước
      • 4.5.5. Phản ứng của giá chứng khoán trước các cú sốc trong nước
      • 4.5.6. Phản ứng của chỉ số giá tiêu dùng trước các cú sốc trong nước
      • 4.5.7. Phản ứng của sản lượng trước các cú sốc trong nước
      • 4.5.8. Phản ứng của tỷ giá trước các cú sốc
    • 4.6. Phân rã phương sai
  • 5. THẢO LUẬN KẾT QUẢ
  • 6. KẾT LUẬN
  • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  • PHỤ LỤC