Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu hiệu ứng ngày trong tuần trên thị trường chứng khoán Việt Nam

NGHIÊN CỨU VỀ HIỆU ỨNG NGÀY TRONG TUẦN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tác giả: NGUYỄN HUY BẢO

Lĩnh vực: Tài chính – Ngân hàng

Nội dung tài liệu:

Luận văn này tập trung nghiên cứu về sự tồn tại của hiệu ứng ngày trong tuần trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thông qua việc phân tích định lượng dữ liệu chỉ số VN-Index trong giai đoạn từ ngày 04/03/2002 đến 01/03/2013, nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy với biến giả để kiểm định giả thuyết. Kết quả thực nghiệm cho thấy hiệu ứng ngày trong tuần có hiện diện trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cụ thể, giá cổ phiếu có xu hướng giảm vào ngày thứ Ba và có xu hướng tăng vào ngày thứ Sáu.

Mục lục chi tiết:

• TÓM TẮT
• 1. GIỚI THIỆU
• 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
• 2.1. Lý thuyết thị trường hiệu quả
• Lý thuyết bước đi ngẫu nhiên
• 2.2. Tổng quan các nghiên cứu về hiệu ứng ngày trong tuần
• 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 4. KẾT QUẢ
• 5. KẾT LUẬN
• TÀI LIỆU THAM KHẢO
• Phụ lục