Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Mối liên hệ giữa biến động tỉ giá hối đoái và giá thị trường chứng khoán trong môi trường thể chế thay đổi — Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

Mối Liên Hệ Giữa Sự Biến Động Tỷ Giá và Tỉ Suất Sinh Lợi Thị Trường Chứng Khoán – Nghiên Cứu Thực Nghiệm Tại Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thị Vân Tiên

Lĩnh vực: Kinh tế

Nội dung tài liệu:

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế này tập trung nghiên cứu mối liên hệ giữa sự biến động của tỷ giá hối đoái và tỷ suất sinh lợi trên thị trường chứng khoán tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu hàng tháng về giá chứng khoán và tỷ giá hối đoái trong giai đoạn từ tháng 08/2000 đến tháng 12/2014. Phương pháp nghiên cứu dựa trên mô hình Vector tự hồi quy chuyển đổi Markov (MS-VAR) để phân biệt giữa hai chế độ biến động: thấp và cao. Nghiên cứu cũng xem xét ảnh hưởng của các giai đoạn trước và sau khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 đối với mối quan hệ này. Mục tiêu chính là cung cấp bằng chứng thực nghiệm về sự tương tác giữa thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối tại một nền kinh tế mới nổi như Việt Nam, làm sáng tỏ sự khác biệt trong mối liên hệ này dưới các điều kiện thể chế thay đổi.

Mục lục chi tiết:

• Trang phụ bìa
• Lời cam đoan
• Mục lục
• Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt
• Danh mục các bảng
• Danh mục các hình vẽ, đồ thị
• Tóm tắt đề tài
• Chương I – Tổng quan đề tài nghiên cứu
  • 1.1. Lý do chọn đề tài:
  • 1.2. Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu:
  • 1.3. Phương pháp nghiên cứu:
  • 1.4. Nội dung bài nghiên cứu.
  • 1.5. Đóng góp của đề tài
• Chương II – Tổng quan các kết quả nghiên cứu trước đây:
  • 2.1 Lý thuyết:
  • 2.2 Tổng quan các nghiên cứu trước đây
    • 2.2.1 Các nghiên cứu về tính dễ biến động của tỷ giá hối đoái và tỉ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán
    • 2.2.2 Các nghiên cứu về mối quan hệ giữa thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán
• Chương III – Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu:
  • 3.1. Phương pháp:
    • 3.1.1. Kiểm định tính dừng của dữ liệu:
    • 3.1.2. Kiểm định điểm gãy:.
  • 3.2. Mô hình nghiên cứu:
  • 3.3. Dữ liệu:
  • 3.4. Quy trình nghiên cứu:
• Chương 4 – Nội dung và kết quả nghiên cứu
  • 4.1 Thống kê mô tả:
  • 4.2 Kiểm định điểm gãy trong chuỗi số liệu:
  • 4.3 Kiểm định tính dừng của chuỗi dữ liệu:
  • 4.4 Hồi quy dữ liệu:
    • 4.4.1 Phân tích bằng mô hình MS-AR:
    • 4.4.2 Phân tích bằng mô hình VAR:
• Chương 5 – Hạn chế và một số kiến nghị:
  • 5.1. Hạn chế bài nghiên cứu:
  • 5.2. Kiến nghị:
  • 5.3. Hướng phát triển của đề tài
• Phụ lục
• Tài liệu tham khảo