Xem trước tài liệu

Đang tải tài liệu...

Thông tin chi tiết tài liệu

Định dạng: PDF
Số trang: 207 trang
Dung lượng: 1 MB

Giới thiệu nội dung

Modelling Commodity Prices in the Australian National Electricity Market

Tác giả: STUART JOHN THOMAS

Lĩnh vực: Kinh tế, Tài chính, Thị trường Điện

Nội dung tài liệu:

Luận án này tập trung vào việc mô hình hóa giá cả hàng hóa trong Thị trường Điện Quốc gia Úc (NEM). Nghiên cứu nhấn mạnh sự biến động giá cao, các yếu tố mùa vụ và hiện tượng giá tăng đột biến (spikes) là những đặc điểm nổi bật của thị trường này. Luận án phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá điện, bao gồm cả cung và cầu, cũng như đặc tính vật lý của điện năng không lưu trữ được. Các chương đầu tiên đi sâu vào tổng quan tài liệu và các mô hình định giá điện. Các chương tiếp theo xem xét các yếu tố mùa vụ và ảnh hưởng của các cú sốc giá, cấu trúc nhu cầu điện và mô hình hóa biến động tần suất cao. Cuối cùng, nghiên cứu khám phá tác động của các cú sốc cực đoan trong nhu cầu đối với giá điện thông qua phương pháp nghiên cứu sự kiện. Kết quả nghiên cứu cung cấp những hiểu biết sâu sắc về thị trường quốc gia quan trọng này.

Mục lục chi tiết:

  • Tuyên bố
  • Lời cảm ơn
  • Mục lục
  • Danh sách hình
  • Danh sách bảng
  • Tóm tắt luận án
  • Chương 1: Giới thiệu
  • Chương 2: Tổng quan tài liệu
  • Chương 3: Thị trường Điện
  • Chương 4: Mô tả và Nguồn dữ liệu
  • Chương 5: Các yếu tố mùa vụ và ảnh hưởng của các giá trị ngoại lai trong Tỷ lệ Lợi nhuận trên Giá giao ngay của Thị trường Điện Quốc gia Úc
  • Chương 6: Đặc điểm cấu trúc của Nhu cầu Điện tại Thị trường Quốc gia Úc
  • Chương 7: Mô hình GARCH về Biến động Tần suất cao trong Thị trường Điện Quốc gia Úc
  • Chương 8: Ảnh hưởng của các Cú sốc Cực đoan về Nhu cầu đối với Giá điện – Một Phương pháp Nghiên cứu Sự kiện
  • Chương 9: Kết luận
  • Danh mục tài liệu tham khảo