Mô hình chuỗi thời gian phi tuyến trong phân tích và dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô ở Việt Nam

Mô hình chuỗi thời gian phi tuyến trong phân tích và dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô ở Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Khắc Minh (Giáo viên hướng dẫn), Nghiên cứu sinh (NCS)

Lĩnh vực: Kinh tế lượng, Kinh tế vĩ mô

Nội dung tài liệu:

Nghiên cứu này tập trung vào việc áp dụng mô hình chuỗi thời gian phi tuyến để phân tích và dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô tại Việt Nam. Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, việc phân tích và dự báo chính xác các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô trở nên cực kỳ quan trọng. Tài liệu giới thiệu các loại mô hình chuỗi thời gian phi tuyến như STR, LSTR, ESTR và STAR, đặc biệt là các biến thể LSTAR và ESTAR. Nghiên cứu đề xuất sử dụng mô hình chuỗi thời gian phi tuyến STAR làm công cụ chính để phân tích các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng là lạm phát và cầu tiền tại Việt Nam trong giai đoạn 2000-2011.

Mục lục chi tiết:

• Chương 1: Tổng quan về mô hình hồi quy chuyển tiếp trơn trong phân tích kinh tế vĩ mô.
• Chương 2: Phân tích diễn biến lạm phát, vai trò của chính sách tiền tệ trong kiểm soát lạm phát ở Việt Nam.
• Chương 3: Xây dựng các mô hình chuỗi thời gian phi tuyến cho phân tích lạm phát, cầu tiền ở Việt Nam giai đoạn 2000-2011.