Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Lượng hóa rủi ro danh mục cho vay bằng mô hình Creditmetrics tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á

Lượng Hóa Rủi Ro Danh Mục Cho Vay Bằng Mô Hình Creditmetrics Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Á

Tác giả: Nguyễn Anh Tú

Lĩnh vực: Kinh tế

Nội dung tài liệu:

Luận văn này tập trung vào việc ứng dụng mô hình CreditMetrics để lượng hóa rủi ro danh mục cho vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á (VAB). Nghiên cứu xem xét các khía cạnh lý luận về rủi ro danh mục cho vay, mô hình CreditMetrics, cũng như đánh giá thực trạng hoạt động và đo lường tổn thất danh mục cho vay tại VAB. Dựa trên kết quả phân tích, luận văn đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao tính ứng dụng của mô hình CreditMetrics trong quản trị rủi ro tại ngân hàng này.

Mục lục chi tiết:

• Trang phụ bìa
• Lời cam đoan
• Mục lục
• Danh mục các chữ viết tắt
• Danh mục hình
• Danh mục bảng biểu
• Mở đầu
• Chương 1: Cơ sở lý luận về mô hình CreditMetrics
• Chương 2: Đo lường tổn thất danh mục cho vay của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á
• Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nâng cao tính ứng dụng mô hình CreditMetrics tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á
• Kết luận
• Tài liệu tham khảo
• Phụ lục