Xem trước tài liệu

Đang tải tài liệu...

Thông tin chi tiết tài liệu

Định dạng: PDF
Số trang: 77 trang
Dung lượng: 609 KB

Giới thiệu nội dung

Kiểm Định Tính Hiệu Quả Thông Tin Cho Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thủy

Lĩnh vực: Kinh tế (Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng)

Nội dung tài liệu:

Luận văn này tập trung nghiên cứu và kiểm định tính hiệu quả thông tin của thị trường chứng khoán Việt Nam, dựa trên lý thuyết thị trường hiệu quả. Nghiên cứu xem xét thị trường chứng khoán Việt Nam có đạt hiệu quả thông tin dạng yếu hay không và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả thông tin. Luận văn đi sâu vào phân tích các lý thuyết về thị trường hiệu quả, các dạng thị trường hiệu quả (yếu, trung bình, mạnh), các mô hình kiểm định như “Lợi suất kỳ vọng”, “Trò chơi công bằng có điều chỉnh”, và “Bước đi ngẫu nhiên”. Đồng thời, luận văn cũng làm rõ ý nghĩa của việc nghiên cứu lý thuyết thị trường hiệu quả trong các khía cạnh phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản và hoạch định chiến lược đầu tư.

Mục lục chi tiết:

  • DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  • DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU
  • DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
  • CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
    • 1.1. Sự cần thiết của đề tài
    • 1.2. Mục tiêu nghiên cứu
    • 1.3. Lý thuyết thị trường hiệu quả
      • 1.3.1. Các hình thái của thị trường hiệu quả
      • 1.3.2. Các giả thiết của thị trường hiệu quả
      • 1.3.3. Các dạng thị trường hiệu quả
      • 1.3.4. Các mô hình kiểm định cho lý thuyết thị trường hiệu quả
    • 1.4. Ý nghĩa của việc nghiên cứu lý thuyết thị trường hiệu quả
      • 1.4.1. Trong phân tích kỹ thuật
      • 1.4.2. Trong phân tích cơ bản
      • 1.4.3. Trong việc hoạch định chiến lược đầu tư
  • CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY
    • 2.1. Nghiên cứu thị trường hiệu quả thông tin dạng yếu ở các nước phát triển
    • 2.2. Nghiên cứu thị trường hiệu quả thông tin dạng yếu ở các nước đang phát triển
    • 2.3. Một số nghiên cứu thực nghiệm về tính hiệu quả thông tin của thị trường chứng khoán Việt Nam
  • CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
    • 3.1. Kiểm định tính chuẩn
    • 3.2. Kiểm định tự tương quan (Autocoration test)
    • 3.3. Kiểm định chuỗi (Run test)
    • 3.4. Kiểm định nghiệm đơn vị (Unit root test)
    • 3.5. Kiểm định tỷ lệ phương sai (Variance ratio test)
    • 3.6. Hiệu ứng ngày trong tuần (Day of the week)
  • CHƯƠNG 4: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
    • 4.1. Nội dung nghiên cứu
    • 4.2. Thống kê mô tả dữ liệu
    • 4.3. Kết quả nghiên cứu
      • 4.3.1. Kết quả kiểm định tính chuẩn
      • 4.3.2. Kết quả kiểm định tự tương quan (Autocoration test)
      • 4.3.3. Kết quả kiểm định chuỗi (Run test)
      • 4.3.4. Kiểm định nghiệm đơn vị (Unit root test)
      • 4.3.5. Kiểm định tỷ lệ phương sai (Variance ratio test)
      • 4.3.6. Hiệu ứng ngày trong tuần (Day of the week)
  • CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN
    • 5.1. Tóm tắt kết quả nghiên cứu
    • 5.2. Một số khuyến nghị nhằm nâng cao tính hiệu quả thông tin cho thị trường chứng khoán Việt Nam
      • 5.2.1. Các nguyên nhân dẫn đến thị trường chứng khoán Việt Nam chưa đạt hiệu quả thông tin
      • 5.2.2. Khuyến nghị
      • 5.2.3. Kết luận
    • 5.3. Những hạn chế của luận văn và hướng nghiên cứu tiếp theo
  • TÀI LIỆU THAM KHẢO