Xem trước tài liệu

Đang tải tài liệu...

Thông tin chi tiết tài liệu

Định dạng: PDF
Số trang: 91 trang
Dung lượng: 1 MB

Giới thiệu nội dung

Kiểm định tác động của kiều hối tới lạm phát ở Việt Nam giai đoạn 1995 – 2012

Tác giả: Lê Bùi Hồng Khanh

Lĩnh vực: Kinh tế

Nội dung tài liệu:

Luận văn này tập trung nghiên cứu về tác động của kiều hối đến lạm phát tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1995 đến năm 2012. Tác giả sử dụng phương pháp phân tích hàm phản ứng xung (IRF) và phân tích phân rã phương sai của mô hình VAR. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm chỉ ra rằng kiều hối có tác động cùng chiều với lạm phát tại Việt Nam. Bên cạnh đó, lạm phát còn chịu ảnh hưởng từ tỷ giá thực hiệu lực và cung tiền với những độ trễ nhất định. Tuy nhiên, yếu tố quyết định chủ yếu đến mức lạm phát hiện tại được cho là “ấn tượng về lạm phát trong quá khứ và kỳ vọng nhạy cảm về lạm phát trong tương lai”.

Mục lục chi tiết:

  • Trang phụ bìa
  • Lời cam đoan
  • Danh mục các từ viết tắt
  • Danh mục bảng, biểu
  • Danh mục hình vẽ, đồ thị
  • Lời mở đầu
  • Chương 1: Giới thiệu
    • 1.1. Đặt vấn đề
    • 1.2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu
    • 1.3. Phạm vi nghiên cứu
    • 1.4. Phương pháp nghiên cứu
    • 1.5. Cấu trúc luận văn
  • Chương 2: Tổng quan về kiều hối và những nghiên cứu trước đây
    • 2.1. Tổng quan về kiều hối
      • 2.1.1. Kiều hối là gì?
      • 2.1.2. Các dòng kiều hối
      • 2.1.3. Thực trạng kiều hối Việt Nam
    • 2.2. Tổng quan các nghiên cứu trước đây
      • 2.2.1. Các nghiên cứu về tác động của kiều hối trên thế giới
      • 2.2.2. Các nghiên cứu về kiều hối ở Việt Nam
    • 2.3. Tổng hợp kết quả các nghiên cứu thực nghiệm
  • Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
    • 3.1. Mô tả dữ liệu nghiên cứu
      • 3.1.1. Mô tả các biến trong mô hình
      • 3.1.2. Nguồn dữ liệu các biến
    • 3.2. Mô hình nghiên cứu
      • 3.2.1. Mô hình tiền tệ của kiều hối
      • 3.2.2. Mô hình nghiên cứu
    • 3.3. Phương pháp kiểm định mô hình
      • 3.3.1. Kiểm định nghiệm đơn vị (unit root test)
      • 3.3.2. Lựa chọn độ trễ tối ưu của mô hình
      • 3.3.3. Kiểm định tính ổn định của mô hình
      • 3.3.4. Hàm phản ứng xung (Impulse Response Funtion – IRF) và phân rã phương sai (Variance Decomposition)
  • Chương 4: Phân tích kết quả nghiên cứu thực nghiệm
    • 4.1. Kiểm định nghiệm đơn vị (unit root test)
    • 4.2. Lựa chọn độ trễ tối ưu
    • 4.3. Kiểm định đồng liên kết Johansen
    • 4.4. Kiểm định tính ổn định của mô hình
    • 4.5. Kết quả phân tích hàm phản ứng IRF và phân rã phương sai
  • Chương 5: Kết luận
    • 5.1. Kết quả nghiên cứu và kiến nghị chính sách
    • 5.2. Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo
  • Tài liệu tham khảo
  • Phụ lục