Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kiểm định mô hình ba nhân tố Fama-French trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Kiểm Định Mô Hình Ba Nhân Tố Fama-French Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Tác giả: Lê Thị Diệu Linh

Lĩnh vực: Kinh tế

Nội dung tài liệu:

Luận văn này tập trung nghiên cứu về mô hình ba nhân tố Fama-French và kiểm định tính hiệu quả của nó trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2004-2012. Nghiên cứu tổng hợp các bằng chứng thực nghiệm về mô hình này trên thị trường quốc tế, so sánh kết quả với thị trường Việt Nam và xem xét liệu mô hình có phù hợp và giải thích tốt hơn mô hình CAPM hay không. Đặc biệt, đề tài còn phân tích vai trò của các nhân tố như quy mô doanh nghiệp và giá trị sổ sách trên giá trị thị trường trong việc giải thích tỷ suất sinh lợi của cổ phiếu, đồng thời so sánh với các nghiên cứu trước đây để rút ra những nhận định và khuyến nghị.

Mục lục chi tiết:

• Lời cam đoan
• Mục lục
• Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
• Danh mục các bảng
• Danh mục các phương trình
• MỞ ĐẦU
• Chương 2 Tổng quan các kết quả nghiên cứu trước đây
• Chương 3 Phương pháp nghiên cứu
• Chương 4: Kiểm định mô hình CAPM và mô hình 3 nhân tố Fama và French trên thị trường chứng khoán Việt Nam
• Chương 5: Kết luận và khuyến nghị
• Danh mục tài liệu tham khảo
• Danh mục các phụ lục