Đề tài: Kết hợp mô hình nhân quả, mô hình ARIMA, mô hình ARCH để dự báo VN-Index

Phân tích và Dự báo Chỉ số VN-Index

Lĩnh vực: Tài chính, Kinh tế

Nội dung tài liệu:

Tài liệu này trình bày kết quả nghiên cứu về việc xây dựng và áp dụng các mô hình dự báo cho chỉ số VN-Index, nhằm phân tích xu hướng và các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng các mô hình ARIMA và ARCH, cùng với dữ liệu lịch sử của VN-Index và các chỉ số quốc tế khác như Dowjones, Nasdaq, KOSPI, DAX, Trains Times trong giai đoạn từ 31/7/2006 đến 18/5/2009.

Tài liệu đi sâu vào phân tích cấu trúc thị trường chứng khoán, các phương pháp tính toán chỉ số giá, cũng như các nguyên tắc hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán. Các chương của tài liệu lần lượt giới thiệu tổng quan về thị trường chứng khoán, các phương pháp phân tích, các mô hình dự báo lý thuyết, ứng dụng các mô hình đó để dự báo chỉ số VN-Index, và cuối cùng là các kiến nghị, đề xuất nhằm phát triển mô hình.

Mục lục chi tiết:

• Chương 1: Giới thiệu chung
• Chương 2: Tổng quan thị trường chứng khoán
• Chương 3: Phân tích xu hướng và các nhân tố ảnh hưởng thị trường chứng khoán Việt Nam
• Chương 4: Những lý thuyết về mô hình dự báo
• Chương 5: Áp dụng các mô hình dự báo cho chuỗi VN-Index
• Chương 6: Nhận định thị trường, kiến nghị, những mặt còn hạn chế và hướng phát triển cho mô hình