Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Hiệu ứng nụ cười trong toán tài chính

Hiệu Ứng Nụ Cười Trong Toán Tài Chính

Tác giả: Lê Việt Phương

Lĩnh vực: Toán Tài Chính

Nội dung tài liệu: Luận văn này tập trung nghiên cứu về “Hiệu ứng Nụ cười” trong lĩnh vực toán tài chính. Tác giả trình bày các kiến thức cơ bản về thị trường tài chính, các mô hình định giá quyền chọn như Black-Scholes, và đi sâu vào phân tích hiệu ứng nụ cười cũng như các phương pháp tiếp cận để định giá các hợp đồng quyền chọn khi có sự xuất hiện của hiệu ứng này. Luận văn cũng đề xuất một lớp mô hình tổng quát để mô phỏng độ biến động của thị trường, nhằm mục đích định giá nhất quán các sản phẩm tài chính phái sinh.

Mục lục chi tiết:

• Chương 1: Một số kiến thức chuẩn bị
• Chương 2: Hiệu ứng nụ cười
• Chương 3: Định giá với nụ cười trong mô hình thị trường LIBOR ký kết trước
• Phụ lục
• Tài liệu tham khảo