Đo Lường Xác Suất Vỡ Nợ Trong Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Techcombank

Nội dung tài liệu:

Nghiên cứu này tập trung vào việc đo lường rủi ro tín dụng và xác suất vỡ nợ (PD) của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), nhằm nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng. Bối cảnh nghiên cứu xuất phát từ sự hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, yêu cầu hệ thống ngân hàng Việt Nam phải tuân thủ các chuẩn mực quốc tế như Basel II. Nghiên cứu sử dụng các mô hình định lượng như Logistic và Merton-KMV để ước lượng xác suất vỡ nợ, từ đó xây dựng khung xếp hạng tín dụng khách hàng. Mục tiêu chính của đề tài là ước lượng xác suất vỡ nợ, xây dựng khung xếp hạng doanh nghiệp và đưa ra khuyến nghị chính sách quản trị rủi ro tín dụng cho Techcombank. Phạm vi nghiên cứu giới hạn trong giai đoạn 2010-2015 và tập trung vào khách hàng doanh nghiệp.

Mục lục chi tiết:

• MỞ ĐẦU
• CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
• CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ ĐO LƯỜNG XÁC SUẤT VỠ NỢ CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK
• CHƯƠNG III: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TOÁN TRONG ĐO LƯỜNG XÁC SUẤT VỠ NỢ TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK
• KẾT LUẬN
• PHỤ LỤC
• TÀI LIỆU THAM KHẢO