Đề tài Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mối quan hệ phức hợp giữa các chính sách quản lý vốn và khẩu vị rủi ro của ngân hàng

Phân tích mối quan hệ giữa chính sách quản lý vốn và rủi ro ngân hàng

Tác giả: Nhóm nghiên cứu

Lĩnh vực: Tài chính – Ngân hàng

Nội dung tài liệu:

Nghiên cứu này tập trung phân tích và đánh giá mối quan hệ giữa chính sách quản lý vốn và rủi ro mà các ngân hàng chấp nhận. Với bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, đặc biệt là cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, nghiên cứu đã làm rõ những yếu kém trong các mô hình dự báo tài chính truyền thống. Các chính sách quản lý vốn lỏng lẻo và không phù hợp được xem là nguyên nhân chính dẫn đến việc các ngân hàng có xu hướng gia tăng các hoạt động tiềm ẩn rủi ro. Nghiên cứu cũng xem xét vai trò của các hiệp ước quốc tế như Basel I và Basel II trong việc thiết lập khung pháp lý cho hoạt động ngân hàng, đồng thời chỉ ra những hạn chế và sự cần thiết của việc điều chỉnh các quy định này cho phù hợp với thực tiễn đa dạng của từng ngân hàng và thị trường.

Mục tiêu nghiên cứu:

• Xác định và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự khác biệt trong phản ứng của ngân hàng đối với rủi ro thanh khoản và rủi ro vỡ nợ.
• Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tác động tới mối quan hệ giữa chính sách quản lý vốn và rủi ro ngân hàng.
• Liên hệ các khung pháp lý thực tiễn, chỉ ra những thiếu sót và đề xuất hướng điều chỉnh.

Phương pháp nghiên cứu:

Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy Local Generalized Methods of Moment (LGMM), kết hợp giữa phương pháp hồi quy phi tham số Local Polynomial Smoothing và kỹ thuật ước lượng Generalized Methods of Moment (GMM). Dữ liệu được thu thập từ các ngân hàng thương mại cổ phần tại các nước Đông Nam Á, Hồng Kông và Nhật Bản trong giai đoạn 2000-2013.

Mục lục chi tiết:

• Chương 1: Giới thiệu
• Chương 2: Những bằng chứng thực nghiệm trên thế giới về mối quan hệ giữa quy định quản lý vốn và rủi ro mà ngân hàng chấp nhận
• Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
• Chương 4: Kết quả ước lượng mô hình, thảo luận kết quả
• Chương 5: Kết luận