Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Đánh giá sức chịu đựng rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

Đánh giá Sức chịu đựng Rủi ro Thanh khoản của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thế Đạt

Lĩnh vực: Tài chính ngân hàng

Nội dung tài liệu:

Luận văn tập trung nghiên cứu và áp dụng các quy định về rủi ro thanh khoản theo chuẩn mực Basel III cho các ngân hàng thương mại. Nghiên cứu đánh giá khả năng đáp ứng các tiêu chí thanh khoản của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) dựa trên hai chỉ số LCR (Liquidity Coverage Ratio) và NSFR (Net Stable Funding Ratio). Sử dụng mô hình Stress Test thanh khoản của Van den End, nghiên cứu phân tích dữ liệu tài chính năm 2022 của Vietinbank. Kết quả cho thấy, trong điều kiện bình thường, ngân hàng đáp ứng tốt các yêu cầu của Basel III. Tuy nhiên, khi đối mặt với các cú sốc, ngân hàng cần có những phản ứng thích hợp. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, nếu nhiều ngân hàng cùng gặp cú sốc và phản ứng đồng thời, tình hình sẽ trở nên khó khăn hơn, có thể dẫn đến mất khả năng thanh khoản nếu không có sự hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Luận văn còn làm rõ cơ sở lý luận về thanh khoản, rủi ro thanh khoản, kiểm tra sức chịu đựng rủi ro thanh khoản, phân tích thực trạng, điểm mạnh, điểm yếu của Vietinbank và đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao sức chịu đựng rủi ro thanh khoản.

Mục lục chi tiết:

• CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
• CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• CHƯƠNG 3: KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
• CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỨC CHỊU ĐỰNG RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
• KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
• KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
• KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
• KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
• KẾT LUẬN
• PHỤ LỤC