Ảnh hưởng của Rủi ro Thanh khoản đến Hiệu quả Hoạt động của các Ngân hàng Thương mại tại Việt Nam

Ảnh Hưởng Của Rủi Ro Thanh Khoản Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Các Ngân Hàng Thương Mại Tại Việt Nam

Tác giả: Phạm Phương Thanh

Lĩnh vực: Tài chính ngân hàng

Nội dung tài liệu:

Nghiên cứu này nhằm mục đích kiểm tra mối quan hệ giữa thanh khoản và hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam. Sử dụng các biến đại diện cho thanh khoản như Chỉ số trạng thái tiền mặt (CASH), Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động (LDR), Chỉ số năng lực cho vay (LA), Tỷ lệ vốn tự có trên tổng tài sản (ETA) và Tỷ lệ tiền gửi khách hàng trên tổng tài sản (DEP), cùng với các biến kiểm soát khác như quy mô Ngân hàng (SIZE), tăng trưởng kinh tế (GDP), lạm phát (INF) và cú sốc kinh tế (RISK) để xây dựng mô hình nghiên cứu. Dữ liệu được thu thập từ 29/41 Ngân hàng thương mại cổ phần hoạt động tại Việt Nam trong giai đoạn 2010-2021. Kết quả hồi quy cho thấy hầu hết các biến có ảnh hưởng đáng kể, ngoại trừ INF không đủ cơ sở để kết luận với lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (ROA) và lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE), nhưng có ý nghĩa thống kê với biên lãi ròng (NIM). Từ đó, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp cho ngân hàng nhằm đảm bảo thanh khoản, phòng ngừa rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Mục lục chi tiết:

• Lời cam đoan
• Lời cảm ơn
• Tóm tắt luận văn
• Abstract
• Danh mục từ viết tắt tiếng Việt
• Danh mục từ viết tắt tiếng Anh
• Mục lục
• Danh mục bảng
• Chương 1: Phần mở đầu
• Chương 2: Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu liên quan
• Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
• Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận
• Chương 5: Kết luận và kiến nghị
• Tài liệu tham khảo
• Phụ lục