Tính Bất Đối Xứng Giữa Độ Nhạy Cảm Của Tiền Mặt Với Dòng Tiền: Bằng Chứng Thực Nghiệm Tại Việt Nam

TÍNH BẤT ĐỐI XỨNG GIỮA ĐỘ NHẠY CẢM CỦA TIỀN MẶT VỚI DÒNG TIỀN – BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM

Tác giả: VŨ THỊ THÚY

Lĩnh vực: Kinh tế

Nội dung tài liệu:

Luận văn này nghiên cứu về tính bất đối xứng của độ nhạy cảm của tiền mặt đối với dòng tiền tại các công ty phi tài chính ở Việt Nam, giai đoạn 2010-2014. Dựa trên lý thuyết và mô hình thực nghiệm của Dichu Bao và cộng sự (2012), nghiên cứu xem xét liệu độ nhạy cảm của tiền mặt có cùng chiều hay ngược chiều với dòng tiền, và liệu có sự khác biệt về tính bất đối xứng này giữa các công ty bị giới hạn tài chính và công ty có vấn đề chi phí đại diện hay không. Các phương pháp hồi quy Pooled OLS và GMM4 được áp dụng để phân tích dữ liệu từ 472 công ty. Kết quả nghiên cứu khẳng định tính bất đối xứng này tại Việt Nam, với một số kết luận khác biệt so với các nghiên cứu trước đây, phản ánh đặc thù của các công ty Việt Nam.

Mục lục chi tiết:

• Lời cam đoan
• Mục lục
• Danh mục các chữ viết tắt
• Danh mục các bảng
• Danh mục các đồ thị
• Tóm tắt
• Chương 1: Giới thiệu đề tài
• Chương 2: Tổng quan về lý thuyết và các nghiên cứu trước đây
• Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
• Chương 4: Kết quả nghiên cứu
• Chương 5: Kết luận
• Tài liệu tham khảo
• Phụ lục