Luận văn: Kiểm Tra Sức Chịu Đựng Rủi Ro Thanh Khoản Của Các Ngân Hàng TмCP Niêm Yết Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Kiểm Tra Sức Chịu Đựng Rủi Ro Thanh Khoản Của Các Ngân Hàng TMCP Niêm Yết Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Tác giả: Lê Quốc Toản

Lĩnh vực: Kinh tế – Tài chính Ngân hàng

Nội dung tài liệu:

Nghiên cứu này tập trung vào việc kiểm tra sức chịu đựng rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đề tài nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc đánh giá khả năng chống chịu của các ngân hàng trước các cú sốc thanh khoản tiềm ẩn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường tài chính ngân hàng Việt Nam đã trải qua những giai đoạn khó khăn. Nghiên cứu sử dụng công cụ Stress test để đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu thanh khoản của các ngân hàng trong vòng 05 ngày làm việc, dựa trên số liệu tài chính của 9 ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tính đến cuối năm 2015. Bên cạnh đó, đề tài cũng xem xét các khái niệm lý thuyết về thanh khoản và rủi ro thanh khoản, cũng như phân tích thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Mục lục chi tiết:

• Chương 1: Giới thiệu
• Chương 2: Lý thuyết về kiểm tra sức chịu đựng của ngân hàng thương mại
• Chương 3: Thực trạng kiểm tra sức chịu đựng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
• Chương 4: Mô hình kiểm tra sức chịu đựng rủi ro thanh khoản của các ngân hàng TMCP niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
• Chương 5: Giải pháp nâng cao kiểm tra sức chịu đựng rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam