Nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa các thị trường tài chính và ứng dụng trong đo lường rủi ro trên thị trường tài chính Việt Nam

Nghiên Cứu Cấu Trúc Phụ Thuộc Giữa Các Thị Trường Tài Chính và Ứng Dụng Trong Đo Lường Rủi Ro Trên Thị Trường Tài Chính Việt Nam

Tác giả: Không tìm thấy thông tin tác giả trong văn bản.

Lĩnh vực: Không tìm thấy thông tin lĩnh vực trong văn bản.

Nội dung tài liệu:

Nghiên cứu này tập trung phân tích cấu trúc phụ thuộc giữa các thị trường tài chính, đặc biệt là giữa thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối tại Việt Nam, cũng như mối quan hệ của thị trường Việt Nam với các thị trường quốc tế. Mục tiêu chính là đo lường và ứng dụng kết quả này để đánh giá rủi ro trên thị trường tài chính Việt Nam.

Luận án sử dụng các phương pháp định lượng tiên tiến như phương pháp Copula và hồi quy phân vị để làm rõ bản chất của sự phụ thuộc, bao gồm tính đối xứng hay bất đối xứng, và sự phụ thuộc ở đuôi (trên hoặc dưới). Nghiên cứu cũng xem xét hiệu ứng lan tỏa từ các thị trường quốc tế đến thị trường Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu. Kết quả nghiên cứu được ứng dụng để đo lường các chỉ số rủi ro quan trọng như Value at Risk (VaR) và Conditional Value at Risk (CVaR), nhằm cung cấp công cụ hữu ích cho nhà quản lý và nhà đầu tư trong việc đưa ra quyết định tối ưu hóa danh mục đầu tư và quản lý rủi ro hiệu quả.

Mục lục chi tiết: