Luận văn Thạc sĩ: Quản lý tỷ giá hối đoái trong mối quan hệ với tỷ suất sinh lợi trên thị trường Việt Nam – Tiếp cận bằng mô hình Markov Switching

Quản Lý Tỷ Giá Hối Đoái Trong Mối Quan Hệ Với Tỷ Suất Sinh Lợi Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam: Tiếp Cận Bằng Mô Hình Markov Switching

Tác giả: Lưu Minh Trung

Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh

Nội dung tài liệu:

Luận văn Thạc sĩ này tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa biến động tỷ giá hối đoái và tỷ suất sinh lợi trên thị trường chứng khoán Việt Nam bằng cách sử dụng mô hình Markov Switching. Nghiên cứu xem xét sự khác biệt trong mối quan hệ này giữa các giai đoạn thị trường biến động mạnh và ít biến động, cũng như ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008. Đồng thời, luận văn cung cấp bằng chứng về sự tương tác giữa tỷ giá hối đoái và tỷ suất sinh lợi, cũng như đề xuất các gợi ý quản lý và đầu tư hiệu quả trong các điều kiện thị trường khác nhau. Dữ liệu được sử dụng bao gồm tỷ giá hối đoái từ IMF và chỉ số VN-Index, được xử lý theo tháng để phân tích các biến động theo chu kỳ và chế độ.

Mục lục chi tiết:

• Lời cam đoan
• Lời cám ơn
• Tóm tắt
• Abstract
• Mục lục
• Danh mục bảng
• Danh mục biểu đồ
• Danh mục từ viết tắt
• Lời mở đầu
• 1. Đặt vấn đề
• 2. Mục tiêu nghiên cứu
• 3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
• 4. Dữ liệu nghiên cứu
• 5. Phương pháp nghiên cứu
• Chương 1: Tổng quan nghiên cứu
• Chương 2: Xây dựng mô hình nghiên cứu mối quan hệ của tỷ giá hối đoái và tỷ suất sinh lợi trên thị trường chứng khoán Việt Nam
• Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận
• Chương 4: Những gợi ý chính sách quản lý và đầu tư
• Kết luận và kiến nghị
• Tài liệu tham khảo
• Phụ lục