Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Các nhân tố ảnh hưởng đến nguy cơ phá sản của các Ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam: vận dụng mô hình Z – Score

Các nhân tố ảnh hưởng đến nguy cơ phá sản của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam: Vận dụng mô hình Z – Score

Tác giả: Vũ Nguyễn Ngọc Tuyền

Lĩnh vực: Tài chính Ngân hàng

Nội dung tài liệu:
Luận văn này tập trung phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nguy cơ phá sản của các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) tại Việt Nam, sử dụng mô hình Z-Score để đo lường rủi ro này. Nghiên cứu tổng hợp các lý thuyết nền tảng, lược khảo các nghiên cứu thực nghiệm để xác định các khoảng trống nghiên cứu, từ đó đề xuất mô hình và giả thuyết nghiên cứu. Các biến số được xem xét bao gồm quy mô ngân hàng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, tỷ suất sinh lời, tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng, tỷ lệ chi phí hoạt động, tỷ lệ an toàn vốn, tăng trưởng tiền gửi huy động, đa dạng hóa thu nhập, tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát, sở hữu Nhà nước, đại dịch Covid-19 và tái cấu trúc. Dữ liệu của 24 NHTMCP giai đoạn 2014-2023 được thu thập và xử lý bằng phần mềm STATA 14.0. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các biến số như tỷ suất sinh lời (ROA), tăng trưởng tín dụng, tăng trưởng kinh tế, sở hữu Nhà nước, và tái cấu trúc có ảnh hưởng tích cực đến hệ số Z-Score, tức là giảm nguy cơ phá sản. Ngược lại, quy mô ngân hàng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng và tỷ lệ lạm phát có ảnh hưởng tiêu cực. Một số biến số khác không cho thấy ý nghĩa thống kê. Dựa trên kết quả này, luận văn đề xuất các hàm ý quản trị nhằm hạn chế nguy cơ phá sản cho các NHTMCP Việt Nam.

Mục lục chi tiết:

• Chương 1: Giới thiệu đề tài
• Chương 2: Cơ sở lý thuyết và tình hình nghiên cứu
• Chương 3: Mô hình và phương pháp nghiên cứu
• Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận
• Chương 5: Kết luận và hàm ý chính sách