Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của biến mới đưa thêm vào mô hình đến cấu trúc danh mục cổ phiếu nghiên cứu thực nghiệm cho thị trường chứng khoán Việt Nam

Tác động của biến mới đưa thêm vào mô hình đến cấu trúc danh mục cổ phiếu: Nghiên cứu thực nghiệm cho thị trường chứng khoán Việt Nam

Tác giả: Trần Hùng Cường

Lĩnh vực: Kinh tế

Nội dung tài liệu:

Luận văn này khám phá tác động của việc bổ sung các biến mới vào các mô hình định giá tài sản, tập trung vào cách chúng ảnh hưởng đến cấu trúc danh mục cổ phiếu. Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy thực nghiệm, cụ thể là phương pháp Fama-Macbeth, để phân tích sự thay đổi trong độ phân tán của tỷ suất sinh lợi bình quân khi có sự xuất hiện của biến mới. Luận văn cũng xem xét lý do tại sao các biến có khả năng giải thích mạnh mẽ lại chỉ làm tăng nhẹ độ phân tán tỷ suất sinh lợi khi được tích hợp vào mô hình đa biến, đồng thời làm rõ vấn đề pha loãng của các biến giải thích sẵn có. Mục tiêu là cung cấp cơ sở cho nhà đầu tư trong việc lựa chọn danh mục cổ phiếu nhằm tối ưu hóa khả năng đạt được tỷ suất sinh lợi kỳ vọng.

Mục lục chi tiết:

• Chương 1: Giới thiệu
• Chương 2: Tổng quan các nghiên cứu trước đây
• Chương 3: Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu
• Chương 4: Kết quả nghiên cứu
• Chương 5: Kết luận