Xem trước tài liệu

Đang tải tài liệu...

Thông tin chi tiết tài liệu

Định dạng: PDF
Số trang: 97 trang
Dung lượng: 785 KB

Giới thiệu nội dung

Giải pháp Hạn chế Rủi ro Thanh khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam

Tác giả:

Trần Thị Hồng Ngọc

Lĩnh vực:

Tài chính – Ngân hàng

Nội dung tài liệu:

Luận văn này tập trung vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank). Nghiên cứu xem xét các lý luận chung về rủi ro thanh khoản trong hoạt động của các ngân hàng thương mại, đánh giá thực trạng rủi ro thanh khoản tại Agribank trong giai đoạn 2008-2012, bao gồm các kết quả đạt được, những tồn tại và nguyên nhân. Cuối cùng, luận văn đề xuất các giải pháp cụ thể cho Agribank và kiến nghị đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước để nâng cao khả năng quản lý rủi ro thanh khoản, góp phần củng cố vị thế và năng lực cạnh tranh của ngân hàng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Mục lục chi tiết:

  • Trang phụ bìa
  • Lời cam đoan
  • Mục lục
  • Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt
  • Danh mục các hình vẽ, đồ thị
  • MỞ ĐẦU
  • CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NHTM
    • 1.1. Rủi ro thanh khoản
      • 1.1.1. Khái niệm về thanh khoản và rủi ro thanh khoản
      • 1.1.2. Tác động của rủi ro thanh khoản đối với NHTM
      • 1.1.3. Cung và cầu về thanh khoản
      • 1.1.4. Đánh giá trạng thái thanh khoản
      • 1.1.5. Các chiến lược quản trị thanh khoản
        • 1.1.5.1. Quản trị thanh khoản dựa vào Tài sản Có
        • 1.1.5.2. Quản trị thanh khoản dựa vào Tài sản Nợ
        • 1.1.5.3. Chiến lược cân đối thanh khoản giữa Tài sản Có và tài sản Nợ
      • 1.1.6. Đánh giá về quản trị RRTK tại các NHTM
        • 1.1.6.1. Kết quả đạt được
        • 1.1.6.2. Những điểm tồn tại
      • 1.1.7. Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản
        • 1.1.7.1. Chạy theo lợi nhuận ngắn hạn
        • 1.1.7.2. Bùng nổ cho vay và sụt giá tài sản
        • 1.1.7.3. Cơ cấu khách hàng và chất lượng tín dụng kém
        • 1.1.7.4. Mất cân đối trong cơ cấu tài sản
        • 1.1.7.5. Một số nguyên nhân khác
      • 1.1.8. Các nguyên tắc quản trị RRTK theo Basel
    • 1.2. Các chỉ tiêu đo lường rủi ro thanh khoản của NHTM
      • 1.2.1. Vốn điều lệ
      • 1.2.2. Hệ số CAR (tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu)
      • 1.2.3. Hệ số giới hạn huy động vốn (H₁)
      • 1.2.4. Hệ số tỷ lệ giữa vốn tự có so với tổng tài sản “Có” (H2)
      • 1.2.5. Hệ số H3
      • 1.2.6. Hệ số trạng thái tiền mặt (*H3)
      • 1.2.7. Hệ số năng lực cho vay H4
      • 1.2.8. Hệ số H5
      • 1.2.9. Hệ số chứng khoán thanh khoản H6
      • 1.2.10. Hệ số H7
      • 1.2.11. Hệ số H8
      • 1.2.12. Hệ số *H8
    • 1.3. Bài học kinh nghiệm về RRTK của các NHTM các nước trên thế giới và Việt Nam
      • 1.3.1. Bài học kinh nghiệm về RRTK của các NHTM trên thế giới
        • 1.3.1.1. Giám đốc bỏ trốn, Ngân hàng lâu đời nhất nước Anh sụp đổ
        • 1.3.1.2. RRTK ở các NHTM Argentina năm 2001
        • 1.3.1.3. RRTK của các ngân hàng Nga năm 2004
      • 1.3.2. Bài học kinh nghiệm về RRTK của các NHTM Việt Nam
        • 1.3.2.1. Trường hợp của ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) năm 2003
        • 1.3.2.2. Vụ “bầu Kiên bị bắt” ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thanh khoản của ACB vào gần cuối năm 2012
        • 1.3.2.3. Vụ thiếu hụt thanh khoản tại Agribank sau vụ gây thiệt hại của ALC II
  • KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
  • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NHNo&PTNT VIỆT NAM
    • 2.1. Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của NHNo&PTNT Việt Nam
    • 2.2. Thực trạng thanh khoản và rủi ro thanh khoản tại NHNo&PTNT Việt Nam
      • 2.2.1. Vốn điều lệ
      • 2.2.2. Hệ số tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR)
      • 2.2.3. Hệ số H₁ và H2
      • 2.2.4. Hệ số trạng thái tiền mặt H3
      • 2.2.5. Hệ số năng lực cho vay H4
      • 2.2.6. Hệ số dư nợ / tiền gửi khách hàng H5
      • 2.2.7. Hệ số chứng khoán thanh khoản H6
      • 2.2.8. Hệ số trạng thái ròng đối với các TCTD H7
      • 2.2.9. Hệ số (tiền mặt + tiền gửi tại các TCTD) / tiền gửi khách hàng Hs
    • 2.3. Đánh giá thực trạng rủi ro thanh khoản tại NHNo&PTNT Việt Nam
      • 2.3.1. Những kết quả đạt được
      • 2.3.2. Tình hình thanh khoản của Agribank vẫn khó khăn và tiềm ẩn rủi ro thanh khoản
      • 2.3.3. Nguyên nhân tiềm ẩn rủi ro thanh khoản
        • 2.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan
        • 2.3.3.2. Nguyên nhân khách quan
      • 2.3.4. Ảnh hưởng của RRTK đến kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank
        • 2.3.4.1. Đối với Agribank
        • 2.3.4.2. Đối với nền kinh tế xã hội
  • KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
  • CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NHNo&PTNT VIỆT NAM
    • 3.1. Định hướng phát triển của NHNo&PTNT Việt Nam
    • 3.2. Các giải pháp của NHNo&PTNT Việt Nam
      • 3.2.1. Tăng cường năng lực tài chính, cân đối cơ cấu và tỷ trọng tài sản nợ, tài sản có cho phù hợp với năng lực
      • 3.2.2. Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ
      • 3.2.3. Thực hiện việc quản lý tốt chất lượng tín dụng, kỳ hạn tín dụng, rủi ro lãi suất và khe hở lãi suất
      • 3.2.4. Tăng cường sự hợp tác với các NHTM khác, xây dựng cơ chế chuyển vốn nội bộ phù hợp
      • 3.2.5. Xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ, năng lực và đạo đức nghề nghiệp
      • 3.2.6. Giải pháp khác
    • 3.3. Các kiến nghị đối với Chính Phủ và Ngân hàng Nhà nước
      • 3.3.1. Xây dựng quy định chặt chẽ về việc đảm bảo tính thanh khoản NHTM
      • 3.3.2. Nâng cao vai trò của NHNN trong việc quản lý điều hành hoạt động hệ thống ngân hàng
      • 3.3.3. Quản lý và hỗ trợ hoạt động thị trường liên ngân hàng
      • 3.3.4. Chuẩn bị tốt hơn cho tự do hóa tài chính
  • KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
  • KẾT LUÂN
  • TÀI LIỆU THAM KHẢO
  • PHỤ LỤC