Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Bộ đôi thâm hụt hay biến động trái chiều – Ngân sách Nhà nước, Tài khoản vãng lai và Tỷ giá hối đoái thực ở Việt Nam

BỘ ĐÔI THÂM HỤT HAY BIẾN ĐỘNG TRÁI CHIỀU CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TÀI KHOẢN VÃNG LAI VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI THỰC Ở VIỆT NAM

Tác giả: Dương Đăng Phương

Lĩnh vực: Kinh tế

Nội dung tài liệu:

Nghiên cứu này khảo sát mối quan hệ giữa ngân sách Nhà nước (NSNN) và tài khoản vãng lai (TKVL) tại Việt Nam. Đề tài tập trung phân tích xem liệu có tồn tại “bộ đôi thâm hụt” (thâm hụt NSNN đi đôi với thâm hụt TKVL) hay “bộ đôi đối nghịch” (thâm hụt NSNN và thâm hụt TKVL biến động trái chiều) hay không. Nghiên cứu sử dụng bộ dữ liệu theo quý từ Quý 1-1994 đến Quý 1-2014, xem xét tác động của các cú sốc tài khóa lên TKVL và tỷ giá hối đoái thực. Các yếu tố được phân tích bao gồm GDP thực, ngân sách Nhà nước, tài khoản vãng lai, lãi suất thực và tỷ giá hối đoái thực. Kết quả ban đầu cho thấy có mối quan hệ “bộ đôi đối nghịch” giữa thâm hụt NSNN và thâm hụt TKVL tại Việt Nam. Nghiên cứu cũng xem xét tác động của các thành phần NSNN đến các thành phần TKVL, nhấn mạnh vai trò của chi tiêu Chính phủ trong việc cải thiện TKVL.

Mục lục chi tiết:

• Lời cam đoan
• Lời cảm ơn
• Mục lục
• Danh mục các chữ viết tắt
• Danh mục các bảng
• Danh mục các hình
• Tóm tắt
• Chương 1: Giới thiệu
• 1.1 Đặt vấn đề
• 1.2 Mục tiêu nghiên cứu
• 1.3 Câu hỏi nghiên cứu
• 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
• 1.5 Phương pháp nghiên cứu
• Chương 2: Tổng quan các mô hình lý thuyết và kết quả nghiên cứu trước
• 2.1 Các mô hình lý thuyết cơ bản
• 2.1.1 Mối quan hệ giữa thâm hụt NSNN và thâm hụt TKVL
• 2.1.2 Mối quan hệ giữa thâm hụt NSNN và tăng trưởng kinh tế
• 2.1.3 Mối quan hệ giữa thâm hụt NSNN với lãi suất
• 2.2 Các kết quả nghiên cứu trước
• 2.2.1 Nghiên cứu thực nghiệm ủng hộ cho “Bộ đôi thâm hụt”
• 2.2.2 Nghiên cứu thực nghiệm ủng hộ “Bộ đôi đối nghịch”
• Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và mô hình nghiên cứu
• 3.1 Mô hình và dữ liệu nghiên cứu
• 3.1.1 Mô hình nghiên cứu
• 3.1.2 Dữ liệu nghiên cứu
• 3.2 Phương pháp luận nghiên cứu
• 3.2.1 Kiểm định nghiệm đơn vị – ADF
• 3.2.2 Lựa chọn độ trễ cho mô hình
• 3.2.3 Kiểm định nhân quả Granger
• 3.2.4 Mô hình tự hồi quy Vector – VAR
• 3.3 Phương pháp xử lý dữ liệu
• 3.3.1 Kiểm định tính dừng của dữ liệu
• 3.3.2 Lựa chọn độ trễ cho mô hình
• 3.3.3 Kiểm định tính dừng của phần dư
• 3.3.4 Kiểm định AR Roots Graph
• Chương 4: Nội dung và kết quả nghiên cứu
• 4.1 Thống kê mô tả
• 4.1.1 Mối quan hệ giữa thâm hụt NSNN và thâm hụt TKVL giai đoạn 1994 – 2003
• 4.1.2 Mối quan hệ giữa thâm hụt NSNN và thâm hụt TKVL giai đoạn 2004 – 2013
• 4.2 Kết quả hồi qui mô hình Vector tự hồi qui – VAR
• 4.3 Những tác động của thâm hụt ngân sách Chính phủ đến các thành phần TKVL và tỷ giá hối đoái danh nghĩa
• 4.4 Phân tích tác động của những thành phần ngân sách Chính phủ đến các thành phần của TKVL
• Chương 5: Kết luận
• 5.1 Kết quả nghiên cứu chính
• 5.2 Khuyến nghị
• 5.3 Hạn chế của đề tài
• Tài liệu tham khảo
• Phụ lục