Xem trước tài liệu

Đang tải tài liệu...

Thông tin chi tiết tài liệu

Định dạng: PDF
Số trang: 68 trang
Dung lượng: 669 KB

Giới thiệu nội dung

CÁC DÒNG VỐN NGOẠI VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI THỰC TẠI VIỆT NAM

Tác giả: HOÀNG THỊ NGỌC NGÀ

Lĩnh vực: Kinh tế

Nội dung tài liệu: Nghiên cứu này tập trung phân tích mối quan hệ giữa các dòng vốn ngoại và tỷ giá hối đoái thực tại Việt Nam. Sử dụng phương pháp ước lượng mô hình phân phối trễ tự hồi quy (ARDL) cho giai đoạn 2000-2015, bài viết xem xét tác động của ba loại dòng vốn: FDI, FPI và các dòng vốn khác (OTHER) lên tỷ giá thực VND. Kết quả cho thấy FDI và FPI đều có tác động làm tăng giá thực VND, trong đó FPI có tác động mạnh mẽ hơn. Các biến kinh tế cơ bản cũng được đưa vào mô hình để kiểm soát ảnh hưởng. Bài viết cũng đề cập đến cơ sở lý thuyết về tỷ giá thực cân bằng, bao gồm các mô hình xác định tỷ giá dựa trên cân bằng bên trong và bên ngoài.

Mục lục chi tiết:

  • TRANG PHỤ BÌA
  • LỜI CAM ĐOAN
  • MỤC LỤC
  • DANH MỤC CÁC BẢNG
  • DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
  • MỞ ĐẦU
  • CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
  • CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
    • 2.1. Tổng quan các nghiên cứu trước đây
      • 2.1.1. Các nghiên cứu về sự tồn tại của ngang giá sức mua
      • 2.1.2. Các nghiên cứu về tác động của các dòng vốn đối với tỷ giá thực
    • 2.2. Mô hình xác định tỷ giá thực cân bằng
      • 2.2.1. Cân bằng bên trong
      • 2.2.2. Cân bằng bên ngoài
      • 2.2.4. Các yếu tố xác định tỷ giá thực cân bằng
  • CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
    • 3.1. Kỹ thuật ước lượng
      • 3.1.1. Mô hình phân phối trễ tự hồi quy (mô hình ARDL)
      • 3.1.2. Ưu điểm của mô hình ARDL
    • 3.2. Dữ liệu
  • CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
    • 4.1. Kiểm định nghiệm đơn vị
    • 4.2. Lựa chọn độ trễ tối ưu
    • 4.3. Kiểm định đồng liên kết
    • 4.4. Kiểm định phần dôi và tính ổn định của mô hình
    • 4.5. Mối quan hệ dài hạn giữa các biến giải thích đối với tỷ giá thực
  • CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN
  • TÀI LIỆU THAM KHẢO
  • PHỤ LỤC