Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng Basel III vào quản trị rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Ứng dụng Basel III vào quản trị rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Hoàng Thanh Truyền

Lĩnh vực: Kinh tế

Nội dung tài liệu:

Luận văn thạc sĩ kinh tế này tập trung nghiên cứu về việc ứng dụng Hiệp ước Basel III vào công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Đề tài phân tích cơ sở lý thuyết về quản trị rủi ro thanh khoản, các quy định của Basel III liên quan đến vấn đề này, đồng thời đánh giá thực trạng hoạt động và quản trị rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Từ đó, luận văn đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản, góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh và đảm bảo sự ổn định cho hệ thống ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Mục lục chi tiết:

• TRANG PHỤ BÌA
• LỜI CAM ĐOAN
• MỤC LỤC
• DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
• DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
• DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
• LỜI MỞ ĐẦU
• CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN VÀ HIỆP ƯỚC BASEL III
• 1.1 Cơ sở lý thuyết về quản trị rủi ro thanh khoản
• 1.1.1 Khái niệm thanh khoản
• 1.1.2 Rủi ro thanh khoản
• 1.1.2.1 Khái niệm
• 1.1.2.2 Những nguyên nhân làm phát sinh rủi ro thanh khoản
• 1.1.2.3 Tác động của rủi ro thanh khoản đến hoạt động của ngân hàng thương mại
• 1.1.3 Quản trị rủi ro thanh khoản
• 1.1.3.1 Khái niệm
• 1.1.3.2 Các phương pháp quản lý rủi ro thanh khoản
• 1.1.3.3 Ý nghĩa của quản trị rủi ro thanh khoản
• 1.2 Hiệp ước Basel III về quản trị rủi ro thanh khoản
• 1.2.1 Sơ lược về Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng
• 1.2.2 Sự ra đời của Basel III
• 1.2.3 Nội dung của Basel III về quản trị rủi ro thanh khoản
• 1.2.3.1 Tỷ lệ đảm bảo thanh khoản LCR
• 1.2.3.2 Tỷ lệ tài trợ ổn định thuần NSFR
• 1.2.4 Phản ứng của các nước đối với quy định về quản trị rủi ro thanh khoản của Basel III
• 1.2.4.1 Trung Quốc
• 1.2.4.2 Hồng Kông
• 1.2.4.3 Singapore
• 1.3 Bài học kinh nghiệm của Ấn Độ về ứng dụng Basel III vào quản trị rủi ro thanh khoản
• 1.3.1 Xác định rủi ro thanh khoản
• 1.3.2 Đo lường rủi ro thanh khoản
• 1.3.3 Giám sát rủi ro thanh khoản
• 1.4 Ý nghĩa của việc ứng dụng Basel III vào quản trị rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
• Kết luận chương 1
• CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
• 2.1. Tổng quan về hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
• 2.1.1 Quá trình ra đời và phát triển
• 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý của ngân hàng thương mại
• 2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (2009 – 2012)
• 2.1.3.1 Huy động vốn
• 2.1.3.2 Dư nợ
• 2.1.3.3 Nợ xấu
• 2.1.3.4 Lợi nhuận
• 2.2. Thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
• 2.2.1 Chỉ số trạng thái tiền mặt (H1)
• 2.2.2 Chỉ số dư nợ trên tổng tài sản (H2)
• 2.2.3 Chỉ số cấp tín dụng trên tiền gửi của khách hàng (H3)
• 2.2.4 Chỉ số chứng khoán có tính thanh khoản cao trên tổng tài sản (H4)
• 2.2.5 Chỉ số tiền gửi và cho vay tổ chức tín dụng trên tiền gửi và vay từ tổ chức tín dụng (H5)
• 2.3 Đánh giá về việc quản trị rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam
• 2.3.1 Kết quả đạt được
• 2.3.2 Hạn chế trong việc quản trị rủi ro thanh khoản
• 2.4. Thực trạng ứng dụng Hiệp ước Basel III vào quản trị rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
• 2.4.1 Thực trạng ứng dụng Hiệp ước Basel III vào quản trị rủi ro thanh khoản tại các nước trên thế giới
• 2.4.1.1 Tình hình thực hiện LCR
• 2.4.1.2 Tình hình thực hiện NSFR
• 2.4.2 Thực trạng ứng dụng Hiệp ước Basel III vào quản trị rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
• 2.5 Những nguyên nhân ảnh hưởng đến việc ứng dụng Basel III trong quản trị rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
• 2.5.1 Chi phí thực hiện Basel III quá lớn
• 2.5.2 Chưa có văn bản hướng dẫn về việc thực hiện Basel III
• 2.5.3 Chưa xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu
• 2.5.4 Chất lượng nguồn nhân lực
• 2.5.5 Nhận thức của Ban lãnh đạo ngân hàng thương mại Việt Nam trước những rủi ro trong hoạt động ngân hàng
• 2.5.6 Cần có một nguồn tài trợ lớn
• 2.5.7 Thiếu những tổ chức xếp hạng tín nhiệm chuyên nghiệp
• 2.6 Điều kiện ứng dụng Basel III vào quản trị rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
• Kết luận chương 2
• CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG BASEL III VÀO QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
• 3.1. Định hướng phát triển các ngân hàng thương mại Việt Nam đến năm 2020
• 3.1.1 Những xu hướng phát triển tất yếu tác động đến hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
• 3.1.2 Định hướng phát triển ngân hàng đến năm 2020
• 3.2 Lộ trình ứng dụng Basel III vào quản trị rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
• 3.3. Giải pháp ứng dụng Basel III vào quản trị rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
• 3.3.1. Nhóm giải pháp do bản thân các ngân hàng thương mại tổ chức thực hiện
• 3.3.1.1 Tăng cường tài sản thanh khoản chất lượng cao
• 3.3.1.2 Tăng cường nguồn tài trợ ổn định
• 3.3.1.3 Đảm bảo tỷ lệ cân đối giữa tài sản có và tài sản nợ
• 3.3.1.4 Hoàn thiện mô hình quản trị thanh khoản
• 3.3.1.5 Tuân thủ các nguyên tắc trong quản trị rủi ro thanh khoản
• 3.3.1.6 Xây dựng quy trình quản trị rủi ro thanh khoản
• 3.3.1.7 Xây dựng kế hoạch vốn dự phòng
• 3.3.1.8 Xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ, năng lực và đạo đức nghề nghiệp
• 3.3.1.9 Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý
• 3.3.2. Nhóm giải pháp đối với ngân hàng nhà nước Việt Nam
• 3.3.2.1 Ban hành hướng dẫn về việc thực hiện quản lý rủi ro thanh khoản
• 3.3.2.2 Xây dựng danh sách các chỉ số/ dấu hiệu cảnh báo sớm về rủi ro thanh khoản
• 3.3.2.3 Xây dựng mô hình kiểm tra sức chịu đựng rủi ro thanh khoản
• 3.3.2.4 Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin
• 3.3.2.5 Yêu cầu các ngân hàng thương mại minh bạch thông tin
• 3.3.2.6 Tăng cường kỷ luật trên thị trường
• 3.3.2.7 Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kiểm soát, giám sát ngân hàng
• 3.3.3 Nhóm giải pháp đối với chính phủ
• 3.3.3.1 Hoàn thiện hệ thống luật pháp đáp ứng yêu cầu hội nhập
• 3.3.3.2 Điều chỉnh tăng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi
• 3.3.3.3 Cần một cơ chế giám sát hiệu quả thị trường tài chính ngân hàng
• Kết luận chương 3
• Kết luận
• TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC