Tiểu luận tài chính quốc tế: Dùng mô hình hồi quy kiểm định mối quan hệ tỷ giá, lạm phát, lãi suất giữa Việt Nam và Mỹ giai đoạn 2004 – 2006

Dùng Mô Hình Hồi Quy Kiểm Định Mối Quan Hệ Tỷ Giá, Lạm Phát, Lãi Suất Giữa Việt Nam Và Mỹ Giai Đoạn 2004 – 2006

Tác giả: Trần Ngọc Quyên, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phan Thanh Sơn, Phạm Thanh Văn, Trần Quốc Việt

Lĩnh vực: Tài Chính Quốc Tế

Nội dung tài liệu:

Nghiên cứu này tập trung vào việc kiểm định mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái, lạm phát và lãi suất giữa Việt Nam và Mỹ trong giai đoạn 2004-2006. Sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính, tài liệu phân tích ảnh hưởng của lạm phát (thông qua thuyết ngang giá sức mua – PPP) và lãi suất (thông qua thuyết hiệu ứng Fisher quốc tế – IFE) lên tỷ giá. Kết quả cho thấy, cả hai lý thuyết này đều không hoàn toàn được duy trì trong giai đoạn nghiên cứu, cho thấy sự tồn tại của các yếu tố khác tác động đến biến động tỷ giá hối đoái.

Mục lục chi tiết:

• Giới thiệu
• I. Tổng quan lý thuyết
  • 1 Lý thuyết ngang giá sức mua
  • 2 Lý thuyết hiệu ứng Fisher quốc tế
• II. Dùng mô hình hồi quy kiểm định
  • 1 Xây dựng mô hình kiểm định
  • 2 Bảng số liệu
  • 3 Phân tích mối quan hệ tỷ giá – lạm phát
  • 4 Phân tích mối quan hệ tỷ giá – lãi suất
  • 5 Thảo luận
• III. Kết luận
• Tài liệu tham khảo